进出口总额的影响因素分析Word下载.docx
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3、实际利用外资金额--X3。
实际利用外资金额包括对外借款额，外商直接投资和外商其他投资。
我国进出口额增量60%以上是由外商投资个体企业哟哟其实制造业，在外商投资中制造业占七成，外资主要投向制造业使得中国制造加工业日益融入全球生产，如果外资不断进入那么中国的进出口将保持高速增长。
相反外资撤走对我国的打击将是很大的，所以实际利用外资金额这一因素很重要。
4、人民币兑美元年平均汇价------X4。
这个因素对外贸而言是一个相当重要的因素。
我国长期实行人民币跟美元的有管制的浮动汇率制度，不能自由进行外汇交易。
每进行一笔进出口贸易之后，厂商都要计算自己的换汇成本，并以之与当期外汇汇率作比较，虽然我国汇率波动一直不是很大，发展比较稳定，但可以作为一个因素进行考虑。
5、外汇储备-------X5。
6、此因素与对外贸易直接相关。
城乡居民储蓄存款年底余额-----X6。
此因素一定程度上代表国内市场的购买力，从而一定程度上影响贸易额。
三、数据的收集与模型的建立
综合考虑影响对外贸易进出口总额因素收集数据整理如下表：
表
进出口总额（人民币）（亿元）
GDP（亿元）
固定投资（亿元）
实际外资（亿元）
汇率（%）
储蓄（亿元）
外汇储备（亿美元）
Y
X1
X2
X3
X4
X5
X6
1994年
1995年
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
数据来源：
中华人民共和国国家统计局表示国内生产总值；
（2）.固定投资为全社会固定资产投资总额；
（3）.储蓄为城乡居民储蓄存款年底余额；
（4）.实际外资为实际利用外资金额。
（5）.汇率为人民币兑美元年平均汇价
图:
进出口贸易总额与因素之间的关系
上图1是进出口总贸易额与其余6各因素的直观图，那么着6各因素那个相关性最强呢得有具体的数据解释上图，将进出口贸易与其余6个因素进行相关分析。
得出如下结果：
X1GDP（亿元）
X2固定资产（亿元）
实际外资额（亿元）
X4汇率（%）
X5储蓄（亿元）
X6外汇储备（亿美元）
Y进出口总额（亿元）
由表可以得知，进出口总额与GDP、投资、实际利用外资额、城乡储蓄额、外汇储备和汇率之间的关系都非常的密切（r>
，p<
），其中我国外贸进出口总额与X1国内生产总值的相关性最强，刚好可以与图相解释。
设定方程为：
Y=B0+B1X1+B2X2+B3X3+B4X4+B5X5+B6X6;
运用回归分析估计方法对上式中的参数进行估计，利用R语言软件的到回归分析方法结果如下：
Coefficients:
表3.3
Estimate
Std.Error
tvalue?
Pr（>
|t|）
（Intercept）?
-+05
?
+05
*
X1
+00
***
X2
**
X3
+01
+01
X4
+04
?
X5
.
X6
=（-543400+）
四．模型的检验
经济意义检验
模型估计结果说明，在其他条件不变的条件下：
当年GDP每增长1亿元进出口总额就会增加亿元；
当投资每增长1亿元进出口总额就会减少亿元；
当实际利用外资额每增长1亿元进出口总额就会减少亿元；
当汇率每增长1个点进出口总额就会增加60950亿元；
当城乡储蓄额每增长1亿元进出口总额就会减少亿元；
当外汇储备每增长1亿美元元进出口总额就会增加亿元。
除汇率影响外，其余的和经验分析相一致。
汇率因素可能和其他因素存在多种共线性。
以下是利用Eviews的OLS方法的出结果
由此可见，该模型=，=可决系数很高，F检验值，明显显着，但当，，只有X1和X4的系数t检验不显着。
这表明存在严重的多重共线性。
五．多重共线性：
检验
用R语言计算变量间的相关系数
YX1X2X3X4X5X6
Y
X1
X2
X3
X4
X5
X6
可见，各变量相互之间相关系数较高，证实存在严重多重共线性。
修正多重共线性
运用OLS方法逐一求Y对各个解释变量的回归，结合经济意义和统计检验选出拟合效果最好的一元线性回归方程。
结果如下：
变量
x1
x2
x3
x4
x5
x6
参数估计值
t统计值
其中X1的最大，以X1为基础，顺次加入其它变量逐步回归：
X1，X2
X1，X3
X1，X4
X1，X5
X1，X6
经过比较，引入变量X4改进较大，而且参数t检验最明显，选择保留X5，再引入其它的变量逐步回归，结果如下：
X1，X4,X2
X1，X4,X3
X1，X4,X5
X1，X4,X6
0,954
引入变量均不能再引进，且引入各参数t检验不显着，可以认为逐步回归终止。
下面是对X2、X4的回归结果：
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
12/28/13Time:
20:
09
Sample:
19942011
Includedobservations:
18
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
0.
R-squared
Meandependentvar
AdjustedR-squared
.dependentvar
regression
Akaikeinfocriterion
Sum/squaredresid
+9
Schwarzcriterion
Loglikelihood
F-statistic
Durbin-Watsonstat
Prob（F-statistic）
以下是进行修正后的回归方程：
=+*X1+*X4，由于修正的R=可以知道，该模型显着。
以上分析贸易进出口总额与GDP以及汇率都成高速增长，当贸易进出口总额增加一个单位，GDP增长个单位，同时人民币兑美元年平均汇价同比增加的单位。
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cor（data1）
pairs（data1）
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