2011证券从业资格考试基础知识试题(第5章)Word文档下载推荐.doc

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6.1988年国际清算银行（BIS）制定的《巴塞尔协议》规定，开展国际业务的银行必须将其资本对加权风险资产的比率维持在8%以上，其中核心资本至少为总资本的（）。

A.40%B.50%C.60%D.70%

7.以（）为主的债券期货是各主要交易所最重要的利率期货品种。

A.市政债券期货B.国债期货C.市政债券指数期货D.金融债券期货

8.外汇期货交易自1972年在（）所属的国际货币市场（IMM）率先推出后得到了迅速发展。

A.伦敦国际金融期权期货交易所B.欧洲交易所C.纽约交易所D.芝加哥商业交易所

9.可转换债券是指其持有者可以在一定时期内按一定比例或价格将之转换成一定数量的另一种证券的证券。

可转换债券通常是转换成（）。

A.优先股B.普通股票C.金融债券D.公司债券

10.关于股票价格指数期货论述不正确的是（）。

A.1982年，美国堪萨斯期货交易所（KCBT）首先推出价值线指数期货

B.股价指数期货的交易单位等于基础指数的数值与交易所规定的每点价值之乘积

C.股价指数是以实物结算方式来结束交易的

D.股票价格指数期货是为适应人们控制股市风险，尤其是系统性风险的需要而产生的

11.金融期货的（），就是通过在现货市场与期货市场建立相反的头寸，从而锁定未来现金流或公允价值的交易行为。

A.套期保值功能B.价格发现功能C.投机功能D.套利功能

12.当套期保值者没能找到与现货头寸在品种、期限、数量上均恰好匹配的期货合约，在选用替代合约进行套期保值操作时，由于不能完全锁定未来现金流，就产生了（）。

A.信用风险B.流动性风险C.法律风险D.基差风险

13.关于期货市场价格发现功能论述不正确的是（）。

A.期货价格与现货价格的走势基本一致并逐渐趋同，所以今天的期货价格可能就是未来的现货价格

B.世界各地的套期保值者和现货经营者，利用期货价格和传播的市场信息来制定各自的经营决策，这样，期货价格成为世界各地现货成交价的基础

C.期货价格克服了分散、局部的市场价格在时间上和空间上的局限性，具有公开性、连续性、预期性的特点

D.理论上说，期货价格要反映现货的持有成本，如现货价格保持不变，期货价格就不会与之存在差异

14.2009年3月18日，沪深300指数开盘报价为2335.42点，9月份仿真期货合约开盘价为2648点，若期货投机者预期当日期货报价将上涨，开盘即多头开仓，并在当日最高价2748.6点进行平仓，若期货公司要求的初始保证金等于交易所规定的最低交易保证金12%，则日收益率为（）。

A.20%B.25.5%C.31.7%D.38%

15.目前我国股票市场实行T+1清算制度，而期货市场是（）。

A.T+0B.T+2C.T+3D.T+7

16.目前，（）已经成为最大的衍生交易品种。

A.按名义金额计算的互换交易B.按实际金额计算的互换交易C.远期利率协议D.金融期货合约

17.根据（）划分，金融期权可以分为欧式期权、美式期权和修正的美式期权。

A.选择权的性质B.合约所规定的履约时间的不同C.金融期权基础资产性质的不同D.协定价格与基础资产市场价格的关系

18.下列说法错误的是（）。

A.期权又称选择权，是指其持有者能在规定的期限内按交易双方商定的价格购买或出售一定数量的基础工具的权利

B.看涨期权也称认购权，看跌期权也称认沽权

C.期权交易实际上是一种权利的单方面有偿让渡

D.金融期权与金融期货都是人们常用的套期保值工具，它们的作用与效果日渐趋同

19.可在期权到期日或到期日之前的任何一个营业日执行的金融期权是（）。

A.欧式期权B.美式期权C.修正的美式期权D.大西洋期权

20.交易所交易基金的期权属于（）。

A.单只股票期权B.货币期权C.股票组合期权D.股票指数期权

21.在2007年以来发生的全球性金融危机当中，导致大量金融机构陷入危机的最重要的一类衍生金融产品是（）。

A.货币互换B.信用违约互换（CDS）C.利率互换D.股权互换

22.截至2009年12月31日，沪深300指数的总市值覆盖率和流通市值覆盖率约为（）。

A.37%B.54%C.72%D.85%

23.关于认股权证论述不正确的是（）。

A.认股权证也称为股本权证B.认股权证一般由基础证券的发行人发行C.行权时不会增加股份公司的股本

D.我国证券市场曾经出现过的认股权证以及配股权证、转配股权证，就属于认股权证

24.交易双方在场外市场上通过协商，按约定价格在约定的未来日期（交割日）买卖某种标的金融资产的合约是（）。

A.金融互换B.金融期权C.金融期货D.金融远期合约

25.（）是可转换公司债券最主要的金融特征。

A.风险收益的限定性B.套期保值C.附有转股权D.双重选择权

26.我国《上市公司证券发行管理办法》规定，可转换公司债券的期限最短为l年，最长为（）年，自发行之日起6个月后可转换为公司股票。

A.3B.4C.6D.9

27.可转换公司债券应半年或1年付息1次，到期后（）个工作日内应偿还未转股债券的本金及最后l期利息。

A.3B.5C.7D.10

28.参与美国存托凭证发行与交易的中介机构不包括（）。

A.存券银行B.托管银行C.中央存托公司D.评级公司

29.按发行方式分类，结构化金融衍生产品可分为（）。

A.公开募集的结构化产品与私募结构化产品

B.股权联结型产品、利率联结型产品、汇率联结型产品和商品联结型产品

C.收益保证型和非收益保证型

D.保本型产品和保证最低收益型产品

30.（）是最复杂而且种类较多的金融衍生产品，由于它们具有较好的结构特性，在风险管理和产品开发设计中得到广泛运用。

A.期货和期货类衍生产品B.期权和期权类衍生产品C.金融远期D.金融互换

31.关于金融衍生工具的基本特征叙述错误的是（）。

A.无论是哪一种金融衍生工具，都会影响交易者在未来一段时间内或未来某时点上的现金流，跨期交易的特点十分突出

B.金融衍生工具交易一般只需要支付少量的保证金或权利金，就可签订远期大额合约或互换不同的金融工具

C.金融衍生工具的价值与基础产品或基础变量紧密联系、规则变动

D.金融衍生工具的交易后果取决于交易者对衍生工具（变量）未来价格（数值）的预测和判断的准确程度

32.使主合同的部分或全部现金流量将按照特定利率、汇率、价格或利率指数、信用等级或信用指数，或类似变量的变动而发生调整指的是（）。

A.嵌入衍生工具B.交易所交易的衍生工具C.OTC交易的衍生工具D.独立衍生工具

33.除交易所交易的标准化期权、权证之外，还存在大量场外交易的期权，这些新型期权通常被称为（）。

A.欧式期权B.美式期权C.修正美式期权D.奇异型期权

34.下面（）不是2006年以来我国资产证券化业务的特点。

A.发行规模大幅增长，种类增多，发起主体增加B.机构投资者范围增加C.监管机构的管理更加严格D.二级市场交易尚不活跃

35.股指期货合约的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的（）。

A.±

5%B.±

10%C.±

20%D.±

50%

36.债券远期交易共有8个期限品种，期限最短为2天，最长为365天，其中（）品种最为活跃。

A.7天B.15天C.30天D.60天

37.（）是指交易双方在场外市场上通过协商，按约定价格（称为“远期价格”）在约定的未来日期（交割日）买卖某种标的金融资产（或金融变量）的合约。

A.金融期货合约B.金融远期合约C.互换D.金融期权

38.目前最为流行的结构化金融衍生产品主要是由（）开发的各类结构化理财产品以及在交易所市场J二可上市交易的各类结构化票据，它们通常与某种金融价格相联系，其投资收益随该价格的变化而变化。

A.中央银行B.商业银行C.保险公司D.证券交易所

39.下列有关金融期货叙述不正确的是（）。

A.金融期货必须在有组织的交易所进行集中交易

B.在世界各国，金融期货交易至少要受到l家以上的监管机构监管，交易品种、交易者行为均须符合监管要求

C.金融期货交易是非标准化交易D.金融期货交易实行保证金制度和每日结算制度

40.为保障投资者利益，确保股指期货顺利推出，我国一些机构制定了相关法规和规则，符合规定的投资者方能办理股指期货开户和相关交易。

这些机构不包括（）。

A.中国证监会B.中国期货业协会C.证券业协会D.中国金融期货交易所

41.关于限仓制度叙述不正确的是（）。

A.是为了防止市场风险过度集中和防范操纵市场的行为B.是对交易者持仓数最加以限制的制度

C.限仓制度是金融期货的主要交易制度之一D.限仓制度是交易所建立大户报告制度后建立的风险控制制度

42.关于利率期货叙述不正确的是（）。

A.其基础资产是一定数量的与利率相关的某种金融工具，主要是各类浮动收益金融工具

B.利率期货主要是为了规避利率风险而产生的

C.固定利率有价证券的价格受到现行利率和预期利率的影响，价格变化与利率变化一般呈反向关系

D.利率期货品种主要包括债券期货和主要参考利率期货

43.金融期货中最先产生的品种是（）。

A.利率期货B.外汇期货C.债券期货D.股权类期货

44.两个或两个以上的当事人按共同商定的条件，在约定的时间内定期交换现金流的金融交易是（）。

A.互换B.期货C.期权D.远期

45.通过各种通讯方式，不通过集中的交易场所，实行分散的、一对一交易的衍生工具是指（）。

A.OTC交易的衍生工具B.独立衍生工具C.嵌入衍生工具（EmbeddedDerivatives）D.信用衍生工具

46.不属于建构模块工具的是（）。

A.金融远期合约B.金融期权C.金融期货D.结构化金融衍生工具

47.（）是指在一国证券市场流通的代表外国公司有价证券的可转让凭证。

A.存托凭证B.权证C.股票期权D.可转化债券

48.20世纪80年代以来的金融自由化内容不包括（）。

A.取消对存款利率的最高限额，逐步实现利率自由化

B.打破金融机构经营范围的地域和业务种类限制，允许各金融机构业务交叉、互相自由渗透，鼓励银行综合化发展

C.放松存款准备金率的控制

D.开放各类金融市场，放宽对资本流动的限制

49.目前，我国资产证券化产品的投资主体主要是（），通常采取买人并持有到期策略。

A.个人投资者B.机构投资者C.国有企业D.外资企业

50.（）被称为“中国资产证券化元年”。

A.2003年B.2004年C.2005年D.2006年

51.最早的证券化产品以（）房地产按揭贷款为支持，故称为按揭支持证券（MBS）。

A.非银行金融机构B.投资公司C.政策银行D.商业银行

52.（）是ADR的发行人和ADR的市场中介，为ADR的投资者提供所需的一切服务。

A.中央存托公司B.存券银行C.托管银行D.信托投资公司

53.下面（）不属于存托