练习题及参考解答Word文档格式.docx

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1）建立居民收入—消费函数；

2）检验模型中存在的问题，并采取适当的补救措施预以处理；

3）对模型结果进行经济解释。

【练习题参考解答】

（１）收入—消费模型为

（２）DW＝，取，查DW上下界，说明误差项存在正自相关。

（３）采用广义差分法

使用普通最小二乘法估计的估计值，得

DW=，已知。

因此，在广义差分模型中已无自相关。

据，可得：

因此，原回归模型应为

其经济意义为:

北京市人均实际收入增加1元时，平均说来人均实际生活消费支出将增加元。

表给出了中国进口需求（Y）与国内生产总值（X）的数据。

表1985~2011年中国实际GDP和进口额（单位：

亿元）

实际GDP

实际进口额

1985

1999

1986

2000

1987

2001

1988

2002

1989

2003

1990

2004

1991

2005

1992

2006

1993

2007

1994

2008

1995

2009

1996

2010

1997

2011

1998

数据来源：

中国统计年鉴2012,实际GDP和实际进口额均为1985年可比价指标。

1）检测进口需求模型的自相关性；

2）采用广义差分法处理模型中的自相关问题。

建议学生自己独立完成

为了探讨股票市场繁荣程度与宏观经济运行情况之间的关系，取股票价格指数与GDP开展探讨。

表为美国1981～2006年间股票价格指数（）和国内生产总值GDP（）的数据。

表美国1981～2006年间股票价格指数和GDP的数据

股票价格指数

国内生产总值

（10亿美元）

1981

1982

1983

1984

1）估计回归模型

2）检验1）中模型是否存在自相关，若存在，用广义差分法消除自相关。

1）进行OLS回归，得

Y=+

t（）（）

R2=DW=

2）显着水平α=5%，n=26，dL=，dU=，DW<

dL=，模型中有自相关。

采用一阶广义差分法估计模型，DW=，依然存在自相关，说明可能为高阶自相关。

采用LM检验，判断为二阶自相关（et-1,et-2均显着），因此，使用二阶广义差分法估计模型得：

使用LM检验，LM=，伴随概率为，已消除自相关。

模型回归系数显着。

模型结果说明GDP每增加10亿美元，股票价格指数增加点。

表给出了某地区1980-2000年的地区生产总值（Y）与固定资产投资额（X）的数据。

表地区生产总值（Y）与固定资产投资额（X）单位：

亿元

地区生产

总值（Y）

固定资产投资额（X）

1980

1402

1624

1382

1285

1665

2080

2375

2517

2741

2730

216

254

187

151

246

368

417

412

438

436

1990

3124

3158

3578

4067

4483

4897

5120

5506

6088

7042

8756

544

523

548

668

699

745

667

845

951

1185

1180

1）使用对数线性模型　　进行回归，并检验回归模型的自相关性；

2）采用广义差分法处理模型中的自相关问题。

3）令（固定资产投资指数），（地区生产总值增长指数），使用模型　，该模型中是否有自相关

有经济学家研究葡萄酒价格与葡萄生长期间降雨量、气温、酿制年份的关系。

其中为波尔多葡萄酒的价格与1961年葡萄酒价格之比的自然对数；

为收获季节的降雨量；

为收获前一年冬季的降雨量；

为种植季节的平均温度；

为酿制年份到1989年的年数。

表为研究的部分数据。

表葡萄生长及葡萄酒价格数据

logprice

wrain

hrain

degrees

Tine_sv

600

160

31

819

86

690

80

30

714

118

430

180

29

610

292

502

130

28

575

244

440

140

27

622

89

420

110

26

551

112

582

25

536

158

485

24

376

123

763

290

23

574

184

830

38

22

572

171

697

52

21

418

247

608

155

20

821

87

402

96

51

602

267

717

122

要求：

（1）将葡萄酒价格的对数对、、、作带常数项的回

归，说明结果意义。

（2）检验模型是否具有序列相关

（3）用适当的方法消除序列相关之后，有关系数的结论有明显的变化吗

（4）你认为哪个估计的效果更好些简要解释原因。

（1）作回归,结果为:

由t检验结果表明，收获季节的降雨量对波尔多葡萄酒的价格变动的影响并不显着,而收获前一年冬季的降雨量、种植季节的平均温度、酿制年份到1989年的年数对波尔多葡萄酒的价格变动的影响都显着，特别是种植季节的平均温度每增加1度,平均说来波尔多葡萄酒的价格将增加%。

（2）5%显着水平下，，查DW统计表可知，dL=，dU=，模型中DW=>

4-dU=，在不确定区域,不能拒绝有负自相关。

（3）若剔除收获季节的降雨量变量作回归,得到

5%显着水平下，，查DW统计表可知，dL=，dU=，模型中dU=<

DW=<

4-dU=，表明不存在自相关。

其他各个解释变量均显着。

显然此模型效果更好。

为了分析美国职业棒球大联盟（MLB）棒球队的竞争性,用联盟中所有球队的获胜率标准差stdevwp度量棒球队的竞争性。

经分析，影响球队竞争性的主要是:

自由转会的棒球运动员数（fragents）、1965年前后业余运动员的选秀方式（用draft取0或1表示）、球队的个数（teams）、美国人中成为MLB运动员的比例（poppct）等。

表为搜集的1950～2004年的数据。

表美国职业棒球大联盟1950～2004年的数据

stdevwp

fragents

teams

poppct

1950

1978

1951

1979

1952

43

1953

48

1954

42

1955

41

1956

45

1957

55

1958

61

1959

79

1960

76

1961

73

1962

91

1963

115

1964

99

1965

1966

97

1967

131

1968

137

1969