文华财经商品期货最新基本交易模型.docx
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文华财经商品期货最新基本交易模型
一、内盘案例
棕榈油周线基本面模型
棉花日线基本面模型
沪铜指数日线案例
白糖指数日线案例
郑棉主连日线案例
二、外盘案例
COMEX铜指日线案例
马盘棕榈油周线基本面模型
三、经济数据、突发事件案例
沪金指数日线案例
COMEX黄金一小时线单一突发事件函数模型
一、内盘案例
模型一：
棕榈油周线基本面模型
NN:
=BARSLAST（DATE<>REF（DATE,1））+1;
RZC:
=SUM（OPI,NN）-REF（SUM（OPI,NN）,NN）;
RZC1:
=STD（RZC,5）;
AA..GETBASEINFO（32）;//马来西亚棕榈油产量
BB..GETBASEINFO（84）;//马来西亚棕榈油库存
DD..GETBASEINFO（253）;//马来西亚棕榈油现货
EE..GETBASEINFO（220）;//马来西亚棕榈油出口ITS
FF..GETBASEINFO（221）;//马来西亚棕榈油出口SGS
DD1:
=MA（DD,2）;
NUM1:
=REF（BARSLASTCOUNT（ISNULL（GETBASEINFO（32）））,1）+1;//马来西亚棕榈油产量
A1:
=GETBASEINFO（32）>REF（GETBASEINFO（32）,NUM1）;
A2:
=GETBASEINFO（32）NUM2:
=REF（BARSLASTCOUNT（ISNULL（GETBASEINFO（84）））,1）+1;//马来西亚棕榈油库存
B1:
=GETBASEINFO（84）>REF（GETBASEINFO（84）,NUM2）;
B2:
=GETBASEINFO（84）NUM3:
=REF（BARSLASTCOUNT（ISNULL（GETBASEINFO（220）））,1）+1;//马来西亚棕榈油出口ITS
C1:
=GETBASEINFO（220）>REF（GETBASEINFO（220）,NUM3）;
C2:
=GETBASEINFO（220）NUM4:
=REF（BARSLASTCOUNT（ISNULL（GETBASEINFO（221）））,1）+1;//马来西亚棕榈油出口SGS
D1:
=GETBASEINFO（221）>REF（GETBASEINFO（221）,NUM4）;
D2:
=GETBASEINFO（221）NUM5:
=REF（BARSLASTCOUNT（ISNULL（GETBASEINFO（253）））,1）+1;//马来西亚棕榈现货
E1:
=GETBASEINFO（253）>REF（GETBASEINFO（253）,NUM5）;
E2:
=GETBASEINFO（253）DD>DD1&&GETBASEINFO（32）RZC1,BK;
DDREF（GETBASEINFO（32）,NUM1）||GETBASEINFO（84）>REF（GETBASEINFO（84）,NUM2）&&RZCDDREF（GETBASEINFO（220）,NUM3）||GETBASEINFO（221）>REF（GETBASEINFO（221）,NUM4）||GETBASEINFO（84）>REF（GETBASEINFO（84）,NUM2）,SP;
DD>DD1&&GETBASEINFO（220）AUTOFILTER;
交易思路：
基本面函数当中马来西亚棕榈油产量减少，库存量下降，现货价格指数上涨，大于前两日均价，日内增仓数量大于之前交易日，同时满足以上条件，建立多头头寸。
当现货指数出现下降，小于前两日均价；ITS和SGS出口量持续增加时，选择平掉多头头寸。
基本面函数当中马来西亚棕榈油产量增加，库存量增加，现货价格指数出现下跌，小于前两日均价，日增仓数少于之前交易日，同时满足以上条件，建立空头头寸。
当现货指数出现上涨，大于前两日均价；ITS和SGS出口量持续减少时，选择平掉空头头寸。
说明：
优点：
周线级别成交次数较少，基本面信息趋同性和市场高概率事件发生，回撤相对较小，胜率以及盈亏比相对稳定,趋势行情下效果比较理想，开仓数量比较适中。
缺点：
持仓周期较长，交易反馈相对较慢，应对突发事件处理可能不足，震荡行情可能会造成一定的成本损耗。
用马棕的信息对应国内，可能会在个别时候出现信息不对称等因素影响价格走势。
测算报告
棕榈油指周线棕榈油基础模型周线
名称
全部交易
多头
空头
报告生成时间
2016/03/0715:
16:
34
初始资金
1000000
数据合约
棕榈油指
交易合约
棕榈油指
K线周期
周线
数据开始时间
2007-11-2
信号计算开始时间
2014-2-7
结束时间
2016-3-7
单位
10（吨/手,元/点）
保证金
8.00%
手续费
2.00元/手
滑点
0
开仓手数
60
初始资金比例
29.10%
模型
棕榈油基础模型（定稿）周线
参数
[0,0,0,0,0,0]
测试天数
760
测试周期数
109
信号个数
26
指令总数
26
信号消失次数
0
初始资金
1000000.00
最终权益
1612480.00
空仓周期数
74
最长连续空仓周期数
11
最长交易周期
5
标准离差
96445.06
标准离差率
2.05
夏普比率
4.18
盈亏总平均/亏损平均
0.90
权益最大回撤
147120.00
权益最大回撤时间
2016/02/26
权益最大回撤比
8.57%
权益最大回撤比时间
2015/07/03
权益最长未创新高周期数
36
权益最长未创新高时间段
2014/12/12-2015/08/14
损益最大回撤
147120.00
损益最大回撤时间
2016/03/04
损益最大回撤比
8.36%
损益最大回撤比时间
2016/03/04
损益最长未创新高周期数
30
损益最长未创新高时间段
2014/12/12-2015/07/10
风险率
2.68%
收益率/风险率
10.99
每手最大亏损
1324.00
每手平均盈亏
785.23
盈利率
61.25%
-15.48%
76.73%
年化单利收益率
29.42%
月化单利收益率
2.42%
年化复利收益率
25.79%
月化复利收益率
1.90%
胜率
61.54%
模型得分
63分
平均盈利/权益最大回撤
0.74
平均盈利/平均亏损
2.09
0.85
1.83
净利润
612480.00
-154800.00
767280.00
总盈利
874080.00
41760.00
832320.00
总亏损
261600.00
196560.00
65040.00
总盈利/总亏损
3.34
0.21
12.80
其中持仓浮盈
0.00
0.00
-0.00
交易次数
13
5
8
盈利比率
0.62
0.20
0.88
盈利次数
8
1
7
亏损次数
5
4
1
持平次数
0
0
0
平均交易周期
8.38
21.80
13.63
平均盈利交易周期
13.63
109.00
15.57
平均亏损交易周期
21.80
27.25
109.00
平均盈亏（利润）
47113.85
-30960.00
95910.00
平均盈利
109260.00
41760.00
118902.86
平均亏损
52320.00
49140.00
65040.00
最大盈利
233760.00
41760.00
233760.00
最大亏损
79440.00
79440.00
65040.00
最大盈利/总盈利
0.27
1.00
0.28
最大亏损/总亏损
0.30
0.40
1.00
净利润/最大亏损
7.71
-1.95
11.80
最大持续盈利次数
5
1
4
最大持续亏损次数
3
4
1
平均持仓手数
60
最大持仓手数
60
平均使用资金额
252235.92
最大使用资金额
291264.03
平均资金使用率
20.37%
最大资金使用率
29.93%
扣除最大盈利后收益率
37.87%
-19.66%
53.35%
扣除最大亏损后收益率
69.19%
-7.54%
83.23%
期间最大权益
1759600.00
期间最小权益
973240.00
手续费
3120.00
滑点成本
0
成交额
79438800.00
模型二：
棉花日线基本面模型
AA:
=GETBASEINFO（230）;//中国棉花现货指数
BB:
=GETBASEINFO（53）;//郑州交易所棉库存
AA1:
=REF（AA,2）;
BB1:
=REF（BB,10）;
CC:
=HV（C,2）;
CC1:
=LV（C,2）;
AA>AA1&&BBCC1&&SCALE>0.5&&DUALVOLUME（'M'）>0,BK;
AABB1&&CA:
=MINPRICE1;
BB>BB1||C=BKPRICE+TP*A）,SP;
BBCC1||（C>=SKPRICE+SL*A||C<=SKPRICE-TP*A）,BP;
AUTOFILTER;
MULTSIG_MIN（3,0,1）;
参数设定：
SL最小：
0最大：
100缺省：
30
TP最小：
0最大：
300缺省：
100
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