431#商业银行经营管理Word格式.doc
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2、商业银行的广义负债指银行自有资本以外的所有资金来源，包括资本期票和
长期债务资本等二级资本的内容。
3、现代商业银行的典型代表，也是现代商业银行始祖是1694年设立的英格兰银行。
4、商业银行的贷款价格一般包括贷款利率、贷款承诺费、
补偿余款和隐含价格四个部分。
三、计算并分析
下面为我国某商业银行的有关数据资料
企业贷款22亿元风险权数为100%，住房抵押贷款4亿元风险权数为50% 企业债券2．5亿元 风险权数为100%，对合作银行贷款2亿元风险权数为20%
现金资产6．7亿元风险权数为0%，资本金总额为1．9亿元
试分析该商业银行的资本充足率是否达到了《中华人民共和国商业银行法》的要求。
答：
风险资产总额=22×
100%＋4×
50%＋2.5×
100%＋2×
20%＝26.9亿元
核心资本=6.7+1.9=8.6亿元附属资本=22+4+2.5+2=30.5亿元
一级资本比率=8.6/26.9=31.97%，二级资本比率=30.5/26.9=113.38%
资本对风险资本比率=145.35%
根据以上的计算该商业银行的资本充足率是达到了《中华人民共和国商业银行法》的要求。
四、论述题
1、简述西方商业银行存款创新的原则，并列出至少四个以上的存款创新品种。
1、规范性原则2、效益性原则3、连续性原则4、社会性原则
举例：
1、可转让支付凭证账户2、超级可转账支付命令凭证账户3、货币市场存款账户
4、可转让定期存单5、自动转账服务账户
2、简述商业银行加强风险管理的策略。
一、分子策略。
1、内源资本策略：
银行资产需要足够的资金的可通过增加盈余留存来实现；
2、外源资本策略：
对核心资本不足的银行来说，一般通过发行新股方式来增加资本，同时充分考虑这种方式的可得性，能否为将来进一步筹集资本提供灵活性以及所造成的金融后果。
二、分母策略。
1、压缩银行的资产规模；
2、调整资产结构：
在资产调整后，银行可以在总资本额和总资产额不变的情况下，提高资本充足率。
3、商业银行应建立怎样的贷款管理制度？
一、审贷岗位设置。
银行应当按照“审贷分离”的原则将贷款管理的各个环节划分为几个既相互独立，又相互制约的管理岗位，建立权利制衡机制
二、贷款责任制。
在实行“审贷分离”的基础上，迎合还应该按照“权责对应”的原则，建立贷款责任制。
三、贷款质量检测考核。
将贷款增量管理和贷款存量管理结合起来，将审查贷款用途和检查贷款质量结合起来，将考核贷款盈利和将考核贷款损失结合起来建立贷款质量检测考核制度。
五、论述题
简述商业银行的资产负债联合管理思想，并分析商业银行应如何运用融资缺口模型加强风险管理？
资产负债联合管理的基本思想资金是：
在融资计划和决策中银行主动地利用对利率变化敏感的资金，协调和控制资金配置状态，使银行维持一个正的净利息差额和正的资本净值。
模型运用：
假设银行有能力预测市场利率波动的趋势，而且预测是比较准确的，银行资产负债管理人员完全可以主动利用利率敏感资金配置组合技术，在不同的阶段运用不同的缺口策略，获取更高的收益率。
模型运用如下图
a
b
r
1.00
SR
O
t
在上图上部分中，纵轴表示利率，横轴表示时间，曲线表示利率浮动。
在上图下部分中，纵轴表示银行资金配置敏感性比率值，横轴表示时间，曲线表示利率敏感资金的配置状态。
当预测市场利率上升时，银行应主动营运资金配置的正缺口，使利率敏感负债，即敏感性比率大于1，从而使更多的资产可以按照不断上升的市场利率重新定价，扩大净利息差额率。
从理论上分析，当lil上升至顶点时，银行融资正缺口应最大，或敏感性比率最高。
但由于利率峰值很难精确预测，而且市场利率一旦往下降时，降速很快，银行极有可能来不及反向操作。
所以当利率处于高峰区域时，银行就应改为反向操作，使敏感性比率逐步减到1，或尽可能回复零缺口状态。
当利率开始下降时，银行应主动营运资金配置负缺口，使浮动利率负债大于浮动利率资产，即敏感性比率小于1，使更多的负债可以按照不断下降的市场利率重新定价，减少成本，扩大净利息差额率。
商业银行经营管理模拟题2
1、商业银行制度：
是一个国家用法律形式所确定的该国商业银行体系、结构及组成这一体系的原则的总和
2、回购协议：
商业银行在出售证券等金融资产时签订协议，约定在一定期限后按约定价格购回所买证券，以获得即时可用资金的交易方式
3、回租租赁：
设备所有者将自己拥有的设备资产卖给租赁公司以获得融资便利，然后再以支付租金为代价将其从租赁公司租回的租赁业务
4、信贷风险：
商业银行因受未来不确定性的变动而使其投入的本金和预期收益产生损失的可能性
1、商业银行的组织结构体系一般可分为决策系统、执行系统、
监督系统和管理系统四个系统。
2、银行并购的定价方法一般有现金流贴现法和股票交换法两种。
3、商业银行的贷款价格一般包括贷款利率、贷款承诺费、
补偿余款和隐含价格四个部分。
三、计算
根据下表中的数据计算该银行1——5月份的流动性缺口，假设法定存款准备金率为12%，计算结果保留小数点后一位。
某银行流动性估计单位：
百万元
月份
存款总额
存款变化
所需准备金变化
贷款总额
贷款变化
流动性缺口
12
593
351
1
587
－6.0
－0.7
356
＋5.0
－10.4
2
589
＋2.0
＋0.2
359
＋3.0
－1.2
3
586
－3.0
－0.4
－0.3
4
591
＋0.6
365
＋9.0
－4.5
5
606
＋15
＋1.8
357
－8.0
＋21.5
四、简述题
1、简述西方商业银行“5C”评级法的主要内容。
所谓“5C”：
品格、能力、资本、担保、环境条件
1、借款人的品格是指借款人不仅要有偿还债务的意愿，还要具备承担各种义务的责任感
2、能力是指借款人运用介入资金获取利润并偿还贷款的能哭，而利润的大小又取决于借款人的生产经营能力和管理水平。
3、资本是指借款人财产的货币价值，它反映了借款人的财务和风险承担能力，并作为其从银行取得贷款的一个决定性因素
4、企业为贷款提供的担保状况也时影响贷款信用风险的一个重要因素
5、借款人经营的环境条件是指借款人自身的经营状况和外部环境
2、分析商业银行负债的概念及其特点。
概念：
商业银行所承担的一种经济业务，银行必须用自己的资产或提供的劳务去偿付。
特点：
1、它必须是现实的、优先存在的经济义务，过去发生的、已经了解的经济义务或将来可能发生的经济业务不包括在内。
2、它的数量是必须能够用货币来确定的，一切不能用货币来计量的经济义务都不能称之为银行负债。
3、负债只能偿还以后才消失，以债抵债只是原有负债的延期，不能构成新的负债。
3、商业银行经营管理的原则（目标）有哪些？
如何坚持这些原则？
一、安全性目标；
1、合理安排资产规模和结构，注重资产质量
2、提高自有资本在全部负债中的比重
3、必须遵纪守法，合法经营
二、流动性目标；
第一，实行资产变现；
第二，通过负债的途径，或者以扩股增资的方式取得资金，或者以吸收存款或借款的方式取得资金。
三、盈利性目标
1、尽量减少现金资产，扩大盈利资产比重
2、以尽可能低的成本，取得更多的资本
3、减少贷款和投资损失
4、加强内部经济核算，提高银行劳动人员的收入，节约管理费用开支
5、严格操作规程，完善监管机制，减少事故和差错，防止内部人员因违法犯罪活动而造成银行重大损失
三、论述题
分析商业银行风险的成因和风险管理方法。
成因：
一、客观经济环境。
从宏观经济环境而言，国家的宏观经济条件，宏观经济政策和金融监管等发挥效应的大小是商业银行风险的源头；
从微观经济环境而言，行业竞争，市场风险及法律条文的变更等又是商业银行另一类风险的源头
二、经营策略和管理水平。
分析按管理方法：
1、流动性风险管理。
流动性需求预测是重要手段，长久之计是为客户提供全新的金融产品和服务、吸纳更多的存款、争取更多的融资渠道
2、信贷风险的管理。
对于企业流动资金贷款风险的管理，应该对企业流动资金贷款进行全过程的管理，全过程由信用调查和分析，信用决策，信用追踪和催账等环节组成。
对于消费贷款风险的管理，也可用企业流动资金贷款的全过程风险管理。
对于不动产贷款风险的管理可分为两类：
一类为商业不动产贷款风险管理，此类要通过一般的全过程信用管理外还强调两点，引进中介和提高利率水平；
另一类是住宅抵押贷款风险管理，此类贷款风险管理的重点是借款人的现金收入和还款意愿等分析。
3、利率风险的管理。
传统上，商业银行主要通过远期市场来控制风险，其中包括两方面的内容：
一是通过远期存款和贷款交易；
二是通过远期债券、存单等有价证券市场进行与利率敝口期限相一致的前后反向买卖，以达到套期保值的目的。
商业银行经营管理模拟题3
1、单元行制：
又称单元银行制，是指银行业务只由一个独立的银行机构经营，不设或不准设立分支机构的银行组织制度。
2、关注贷款：
贷款的本息偿还仍然正常，但是发生了一些可能会影响贷款偿还的不利因素
3、杠杆租赁：
出租人一时无能力购买巨额价值的设备，可在小部分自筹资金的基础上向其他银行或保险公司筹措大部分资金（一般占60%-80%），并以所购设备作为贷款抵押，以转让收取租金的权利作为贷款的额外保证，然后将设备租给承租人，以收取租金偿还贷款
4、利率风险：
由于市场利率波动造成商业银行持有资本的资本损失和对银行收支的净差额长生影响的金融风险
二、填空题（15分）
1、商业银行的经营管理目标（原则）一般表述为安全性、盈利性
和流动性三个。
2、商业银行并购的原因一般有追求企业发展、追求协同效应和管理层利益驱动三个。
3、商业银行发放的担保贷款包括保证贷款、质押贷款
和
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