2013年6月证券从业资格考试押题复习资料-证券分析押题卷六(解析)Word文档下载推荐.doc

2013年6月证券从业资格考试押题复习资料-证券分析押题卷六(解析)Word文档下载推荐.doc

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（3）金融工程起源于（）。

A、20世纪60年代中后期

B、20世纪70年代中后期

C、20世纪80年代中后期

D、20世界90年代中后期

371

金融工程起源于20世纪80年代中后期。

（4）计算应收账款周转率所使用的“主营业务收入”数据（）。

A、来自资产负债表

B、来自利润表

C、来自现金流量表

D、来自财务状况变动表

208

应收账款周转率=营业收入/平均应收账款，营业收入数据来源于利润表。

（5）在计算VaR的各种方法中，（）不需要进行分布假设，且可以有效地处理非对称和厚尾等问题。

A、德尔塔-正态分布法

B、历史模拟法

C、蒙特卡罗法

D、回归分析法

401

历史模拟法不需要进行分布假设，且可以有效地处理非对称和厚尾等问题。

（6）德尔塔-正态分布法、历史模拟法、蒙特卡罗模拟法是计算VaR的可行方法。

如果潜在收益服从正态分布,那么（）。

A、使用德尔塔-正态分布法

B、使用历史模拟法

C、使用蒙特卡罗模拟法

D、以上方法都可以

A题型：

400

考察VaR的主要计算方法。

（7）实践中，证券公司正在探索形成多种证券投资顾问服务收费模式，其中不包括（）。

A、按照服务期限收取固定顾问服务费用

B、在服务期内按客户资产规模的一定比例收取顾问服务费用

C、按服务的满意度

D、以差别佣金方式收取顾问服务费用

411

实践中，证券公司正在探索形成多种证券投资顾问服务收费模式，如按照服务期限收取固定顾问服务费用，在服务期内按客户资产规模的一定比例收取顾问服务费用，以及以差别佣金方式收取顾问服务费用等。

（8）根据货币时间价值概念，货币终值的理论价值不取决于（）。

A、计息方式

B、时期数

C、利率

D、GDP

D题型：

26

根据终值的计算公式，计息方式的不同、时期数的多少以及利率的高低都会对货币终值有影响。

（9）适合于那些不宜简单定量的研究课题的行业分析的方法的是（）。

A、历史资料研究法

B、问卷调查

C、实地调研

D、深度访谈

167

适合于那些不宜简单定量的研究课题的行业分析的方法的是实地调研。

（10）根据上海证券交易所2007年最新行业分类，沪市上市公司划分为（）大行业。

A、10

B、20

C、21

D、11

中页码：

140

根据上海证券交易所2007年最新行业分类，沪市上市公司划分为10大行业。

（11）价差的逆向运行、利率和汇率的变动等所产生的风险是（）。

A、政策风险

B、市场风险

C、操作风险

D、资金风险

386

套利的市场风险包括价差的逆向运行、利率和汇率的变动等所产生的风险。

（12）根据香港地区相关规则的规定，证券公司担任发行人首次公开发行股票的管理者或承销商，自股票定价日起（）日内不得发布关于该发行人的研究报告。

A、10

B、20

C、25

D、40

410

根据香港地区相关规则的规定，证券公司担任发行人首次公开发行股票的管理者或承销商，自股票定价日起40天内不得发布关于该发行人的研究报告。

（13）当收盘价、开盘价、最高价、最低价相同的时候，K线的形状为（）。

A、十字星

B、光头光脚

C、一字型

D、T字型

272

当收盘价、开盘价、最高价、最低价相同的时候，K线的形状为一字型。

（14）套利的经济学基础是（）。

A、三角定律

B、一价定律

C、守恒定律

D、均衡定律

382

套利的经济学基础是一价定律。

（15）根据板块轮动、市场风格转换而调整投资组合是一种（）投资策略。

A、主动型

B、被动型

C、战略性

D、战术性

15

根据板块轮动、市场风格转换调整投资组合就是一种常见的主动型投资策略。

（16）（）是保证公司治理结构规范化、高效化的人才基础。

A、完善的独立董事制度

B、优秀的职业经理层

C、高效的股东大会制度

D、科学、市场化、制度化的选聘制度和激励制度

185

优秀的职业经理层是保证公司治理结构规范化、高效化的人才基础。

（17）（）描述了这样一个事实：

即在未来25年，主干网的带宽每6个月增加一倍。

A、道氏理论

B、马柯威茨模型

C、摩尔定律

D、吉尔德定律

156

考查吉尔德定律的概念。

（18）下列各项中，（）是对某金融机构置信水平为95%，时间为1天，所持股票组合的VaR=300万美元的正确解释。

A、明天该股票组合可有95%的把握保证，其最小盈利不会低于300万美元

B、明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过300万美元

C、明天该股票组合最大损失超过300万美元的可能性可有95%

D、以上都不对

398

含义是明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过300万美元，或者是明天该股票组合最大损失超过300万美元的可能性只有5%。

（19）利用沃尔评分法分析公司的信用水平时，（）财务比率没有被纳入。

A、流动比率

B、净资产/负债

C、资产负债率

D、资产/固定资产

232

利用沃尔评分法分析公司的信用水平时，选择了7种财务比率：

流动比率、净资产/负债、资产/固定资产、营业成本/存货、营业收入/应收账款、营业收入/固定资产、营业收入/净资产。

（20）期现套利的目的在于（）。

A、套期保值

B、规避风险

C、利

D、以上都对

395

期现套利的目的在于利，即看到有利可图才进行交易。

（21）（）年,30国集团把VaR方法作为处理衍生工具风险的"

最佳典范"

方法进行推广。

A、1992年

B、1993年

C、1994年

D、1995年

403

1993年，30国集团把VaR方法作为处理衍生工具风险的"

（22）某债券面额100元，票面利率10％，期限5年，每年付息一次，投资者以面值购买，则该债券到期收益率和票面利率的关系是（）。

A、债券到期收益率大于票面利率

B、债券到期收益率小于票面利率

C、债券到期收益率等于票面利率

D、无法确定

32

当票面利率与必要收益率相等时，债券的价格等于面值。

（23）中国证监会于2001年公布了《上市公司行业分类指引》，其制定的主要依据是（）。

A、《国民经济行业分类与代码》

B、联合国国际标准产业分类

C、北美行业分类体系

D、欧洲标准行业分类

136

《上市公司行业分类指引》以中国国家统计局《国民经济行业分类与代码》为主要依据。

（24）从实际情况看，公司股票价格变化与公司盈利变化的关系一般为股价变化（）。

A、与公司盈利的变化成正比

B、与公司盈利的变化成反比

C、并不完全与公司盈利的变化同时发生

D、与公司盈利的变化没有关系

43-44

从实际情况来看，股票价格的涨跌和公司盈利的变化并不完全同时发生。

（25）根据流动性偏好理论，债券的流动性溢价是（）之间的差额。

A、拆借利率和未来预期回购利率

B、远期利率和未来预期即期利率

C、基础利率和未来预期市场利率

D、国债利率和未来预期银行利率

42

在流动性偏好理论中，流动性溢价是远期利率和未来的预期即期利率之间的差额。

（26）在中国证券业协会的积极努力下,ACIIA于（）认可通过中国证券业协会从业人员资格考试全部五门考试的人员,可免试基础标准知识考试,而直接报名参加最终考试。

A、2005年2月

B、2005年3月

C、2006年2月

D、2006年3月

434

在中国证券业协会的积极努力下,ACIIA于2005年2月认可通过中国证券业协会从业人员资格考试全部五门考试的人员,可免试基础标准知识考试,而直接报名参加最终考试。

（27）可转换证券的市场价格一般保持在它的理论价格和转换价值（）。

A、之下

B、之上

C、的平均值

D、无法判定

61

可转换证券的市场价格一般保持在它的理论价格和转换价值之上。

（28）全部资产现金回收率这一指标可以用于反映（）。

A、收益质量

B、公司偿债的能力

C、公司承担债务的能力

D、公司资产产生现金的能力

222

全部资产现金回收率说明公司资产产生现金的能力。

（29）由于经营形势变差，企业主营业务收入减少，应付账款增加，则下列指标中数值减少的是（）。

A、应收账款周转率

B、营业净利率

C、营业现金比率

D、产权比率

208,211,214

应收账款周转率=营业收入/平均应收存款；

营业净利率=净利润/营业收入；

营业现金比率=经营现金净流量/营业收入；

产权比率=负债总额/股东权益。

（30）国家对某一产业实施限制出口、财政补贴和减税等措施,属于（）政策。

A、积极财政

B、紧缩财政

C、紧的货币

D、松的货币

100

考察积极财政政策的具体手段。

（31）根据债券终值求现值的过程被称为（）。