哈尔滨银行客户行为分析模型方案Word下载.docx

哈尔滨银行客户行为分析模型方案Word下载.docx

《哈尔滨银行客户行为分析模型方案Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《哈尔滨银行客户行为分析模型方案Word下载.docx（23页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

可撤销承诺贷款和不可撤销承诺贷款。

信用卡客户行为分析适用范围为：

丁香贷记卡-免息期内、丁香贷记卡-免息期外、卓展联名卡-免息期内、卓展联名卡-免息期外、易贷卡-免息期内、易贷卡-免息期外、贷记卡-其他-免息期内、贷记卡-其他-免息期外

二、 期限定义

1.活期存款

会计区间：

1天，2-7天，8-14天，15-30天，1-2月，2-3月，3-6月，6-12月，1-2年，

2年以上。

2.定期存款

期限区间：

1个月（含1个月），1-3个月（含3个月），3-6个月（含6个月），6-

12个月（12个月），1-2年（含2年），2-3年（含3年），3-5年（含5年），5年以上

间隔时间：

1个月后，2个月后，3个月后，4个月后，5个月后，6个月后…

3.贷款

第3页第3页第3页

三、 数据需求

1.活期存款数据需求

开户日、账户号码、产品类型、货币代码、业务条线、本金余额

2.定期存款数据需求

开户日、定期存款款项编码、客户编号、发行日期、到期日、货币代码、产品类型、业务条线、本金余额、合同期限、展期标识

3.贷款数据需求

日期、定期存款款项编码、客户编号、发行日期、到期日、货币代码、产品类型、业务条线、本金余额、合同期限、预计还款项、实际还款项、还款日、展期标识

四、 活期存款沉淀率

1.活期存款流失率定义

对特定的活期存款账户群体，若随时间推移，存款余额小于此前存款余额的最小值，则发生了活期存款流失。

2.活期存款沉淀率定义

活期存款的余额占活期存款总额的比率，是衡量商业银行存款稳定程度的指标。

3.活期存款沉淀率计算

活期对公存款可按以下账户类型：

集团、SME、同业、保证金、一般账户进行分析。

活期对私存款不区分账户类型。

方法一：

最低点法

活期存款沉淀率=1-累计流失率=1-∑流失率

选取人民币活期对私存款和活期对公存款为样本，对其自2007年7月1日至2010年

6月30日的存量账户的每日余额进行分析。

（1）计算存量账户的每日余额

计算每个账户2007年7月1日至2010年6月30日的每日余额。

账户\日期

1-Jul-07

2-Jul-07

3-Jul-07

4-Jul-07

……

28-Jun-10

29-Jun-10

30-Jun-10

A

30,000.00

28,175.95

26,821.43

B

2,800.00

2,848.97

7,808.89

11,588.44

第4页第4页第4页

C

3,498,700

3,500,000

450,000

D

5,500.00

6,023.50

…

（2）汇总批次账户每日余额

从2007年7月1日起，每天的存量账户为一个批次，汇总该批次账户每天的余额之和，各批次账户中不含新增账户。

日期间隔（天）

0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839

800

1,000

余额（亿元）

900

某批次帐户每日余额图

某批次账户每日余额图：

（3）计算各会计区间内的存款流失率

对每批次曲线应用会计期限区间，取该会计期限区间内余额最小值，并计算该会计期限区间的存款流失率。

元9）00

.0_

874.5_

883.0_ 865.0_

859.5_

余额（亿

该批次账户初始余额：

900.0亿元

会计区间[1天]流失率：

（900-874.5）/900=2.8%

会计区间[2-7天]流失率：

0%（883.0大于前期最低点874.5，活期存款在此区间未流失）

会计区间[8-14天]流失率：

（874.5-865.0）/900=1.0%

第5页第5页第5页

会计区间[15-30天]流失率：

（865.0-859.5）/900=0.61%

（4）加权平均所有会计区间存款流失率

对各批次账户的初始余额为权重，对所有会计区间的存款流失率进行加权平均，得出各会计区间活期存款流失率。

会计区间

流失率

0天

0.0%

1天

0.4%

2-7天

1.4%

8-14天

1.1%

15-30天

2.0%

1-2个月

2.4%

2-3个月

1.9%

3-6个月

4.0%

6-12个月

5.7%

1-2年

5.6%

2年以上

0.2%

（5）计算活期存款沉淀率

按照活期存款沉淀率=1-累计流失率=1-∑流失率，计算各会计区间沉淀率。

沉淀率

100.0%

99.6%

98.2%

97.1%

95.1%

92.7%

90.8%

86.8%

81.1%

75.5%

75.3%

方法二：

LogNormal模型

第6页第6页第6页

对数正态分布（Lognormaldistribution）是当随机变量的对数正规的分布的时候产生的分布类型，对数正态分布起因于变量是大量的相互独立的，恒等分布的变量的积。

LogNormal基本模型为：

log𝑉

（𝑡

）=𝛼

+𝛽

𝑡

+𝜎

𝜀

其中，截距𝛼

，斜率𝛽

通过线性回归模型得到；

𝜎

为历史事件序列的变动率。

通过历史已有数据确定模型相关参数，并通过此模型进行未来数据预测。

确定的时间间隔t内，核心存款水平可用以下模型估算：

𝑙

𝑜

𝑔

⁡𝑉

‒𝜎

𝜙

‒1（𝑞

）

其中，𝜙

‒1表示累积正态分布的反函数，𝑞

表示置信水平

（1）根据核心存款LogNormal模型推导

假设今天距离初始日期时间为𝑡

0天，明天距离初始日期间隔时间为𝑡

1天，则今天的核心存款水平：

𝑙

0）=𝛼

0‒𝜎

1

明天的核心存款水平：

第7页第7页第7页

从而有：

𝑙

1）=𝛼

1‒𝜎

𝑉

1）

log =𝛽

0）

–𝑡

0）‒𝜎

）（ ‒ ）

当𝑡

0为初始日期时，模型可变换为：



–𝜎

0） 1

其中斜率𝛽

和变动率𝜎

可通过已有历史数据和间隔天数线性回归得到。

最后可得：

（2）示例

log𝑉

1）=log𝑉

0）+𝛽

选取2010年8月23日至2011年11月23日期间的日存款余额数据，以2010年8月

23日为初始日期。

日期

时间间隔

存款余额

LN（今日余额/昨日

余额）

LN（今日余额）

23-8月-10

9,199,243,732

24-8月-10

9,192,017,942

-0.000785785

22.94160133

25-8月-10

2

8,973,092,591

-0.024105105

22.91749622

26-8月-10

3

9,094,010,204

0.01338559

22.93088181

27-8月-10

4

8,765,126,673

-0.036835007

22.89404681

28-8月-10

5

8,756,227,247

-0.001015838

22.89303097

30-8月-10

6

8,631,232,868

-0.014377779

22.87865319

...

15-11月-11

365

9,709,640,680

-0.036592926

22.99638511

16-11月-11

366

9,614,237,992

-0.009874153

22.98651096

17-11月-11

367

9,446,437,669

-0.01760742

22.96890354

18-11月-11

368