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宏观经济学讲义

第一讲导论

一．什么是宏观经济学

1．定义：

运用总量分析方法，分析整个国民经济的运行机制，即国民经济的总产量、总收入、总就业量、总价格水平是如何决定的，以及引起它们波动的原因是什么。

以便为政府干预经济提供理论依据，从而实现国民经济稳定、持续地增长。

2．宏观经济学的主要变量

（1）总产量（值）、总收入、总就业量、总物价水平，它们代表宏观经济运行的结果

（2）总供给、总需求

（3）总消费、总投资、政府总支出、政府总收入或税收、总出口、总进口、货币总供给量、货币总需求量、汇率水平、利率水平

3．何谓现代宏观经济学

以发达的市场经济国家为背景的宏观经济学

二．宏观经济学与微观经济学的关系

1．内容上的互补性

微观经济学通过消费者效用最大、生产者利润最大以及一般均衡的方法论证市场机制在资源配置上的有效性；而宏观经济学论证市场机制的缺陷或不足，市场失灵或失效导致政府干预经济的必要性。

总之，微观假定总量不变，研究资源的配置，宏观假定资源配置不变或机制结构不变，研究资源的充分利用问题。

二者适应现代市场经济两方面的需要，构成了现代经济学的整体。

（1）市场失灵包括：

非有效性（垄断、外部经济）；不平等性（财产与能力差异带来的收入分配差距）；不稳定性（市场调节导致供需脱节造成周期性失业、通胀）

（2）政府的经济作用：

保护竞争和效率（反对垄断、建立国有企业、政府管制和调剂）；保持公平（累进所得税进行收入再分配、转移支付、社会福利开支）

（3）保持稳定（财政政策、货币政策、总供给管理政策）

2．分析方法上的异同

（1）差别：

微观坚持个量分析；宏观是总量分析

（2）相同：

实证分析；数量分析；供求均衡分析的方法

三．现代宏观经济学产生和发展的基本线索

现代宏观经济学产生的标志是1936年凯恩斯《就业、利息与货币通论》一书的发表。

1．前凯恩斯时期：

19世纪下半叶到20世纪初的资本主义发展相对稳定，自由竞争占了主导地位，没有发生大的失业和危机。

在这一时期以马歇尔为代表的新古典经济学坚信市场机制的调节作用，主张自由放任、自由竞争，反对国家干预。

他们的理论支柱是：

产品市场上尊奉萨伊定律，相信供给自行创造需求；在劳动力市场上，否认失业的长期性，认为只有自愿失业；资本市场中，由储蓄与投资的变动达致平衡；货币市场上，物价总水平只与货币数量有关。

总的来说，是通过价格市场机制使供需均衡。

比如说货币市场，货币总供需相等的公式为MV=PY，M为货币供给量，VO为货币流通速度，二者之积构成一年当中的货币总供给。

P为物价总水平；Y是GDP或国民收入，二者之积构成一年中的货币总需求量。

假定V在短期内是稳定的，Y在短期内是一定的。

那么有P=MV/Y，即物价总水平与货币数量成正比。

结论是只要稳定货币，就能稳定物价。

因此，新古典对于政府政策手段的看法是：

稳定货币（即总物价水平）与市场调节已经足够，反对政府干预。

2．凯恩斯主义宏观经济学的产生：

凯恩斯革命（20C30y-40y）

（1）背景：

1929-33年的“大萧条”，在深度上特别严重，生产贸易大幅度下降30%，失业大增，使资本主义生产倒退了30年。

在广度上特别广泛，工业、农业、商业以至金融市场，货币制度等全面波及。

在时间上特别持久，4-5年。

（2）新古典经济学的破产

（3）罗斯福新政，国家干预经济的第一次全面实践。

（4）凯恩斯革命：

1936年凯恩斯《就业、利息与货币通论》一书发表。

1）对资本主义市场经济基本认识方面，承认失业、分配不公是两大缺陷，市场机制自发调节是有局限的，充分就业只是暂时的，凯恩斯把保证充分就业，消除分配不公，保证经济增长作为政府首要目标。

2）在理论上，凯恩斯提出有效需求原理，代替萨伊定律，认为资本主义经济长期存在供给大于需求，因而要创造有效需求。

3）在分析方法上，用宏观分析方法代替微观分析方法；提出了非均衡的分析方法代替均衡分析方法。

4）在政策上，用政府干预论代替自由竞争论；用赤字财政政策代替平衡财政政策。

3．凯恩斯主义的兴盛：

新古典综合（二战以后到60y）即凯恩斯与新古典经济学的综合

（1）背景：

战后重建，46年美国《充分就业方案》标志凯恩斯理论的实践。

代表人物有萨缪尔森、莫迪利安尼、克莱因、索洛、托宾和希克斯。

（2）理论上：

是微观经济学与宏观经济学的综合，形成完整的经济学。

（3）分析方法：

把凯恩斯短期分析方法长期化，提出了经济增长理论；把经济学数理化。

（4）政策上：

把财政政策和货币政策综合，形成总需求管理；把单纯对付衰退和失业转而既对付衰退，又对付通胀。

4．凯恩斯主义的衰落与新古典经济学的复兴（70-80y）

（1）背景：

60年代日益上升的通胀在70年代发展成为滞胀，70年代中东石油涨价，资本主义国家成本上升、物价上涨、工厂倒闭、失业大增。

滞胀使得凯恩斯的总需求分析及总需求管理政策失灵。

（2）新古典的复兴

1）理论上，强调总需求管理的无效。

现代货币主义，弗里德曼（60年代后期）认为总需求管理刺激需求和赤字政策导致货币供给量增加，导致通胀。

因而货币主义认为治理通胀，必须减少货币供给量，则必须放弃凯氏的刺激需求的政策，也即放弃政府干预。

供给学派（70年代）认为凯恩斯主义只是从短期增加需求，忽视了经济的长期增长，即忽视了供给的增加，从而导致供给减少。

主张政府减税，刺激个人的生产和劳动的积极性，从现时刺激总供给的增加。

理性预期学派（80年代以后）以卢卡斯为代表，强调个人对政府政策行为进行合理的预期。

2）政策上：

里根经济学（80年）撒切尔主义（79年），减少货币供给量，治理通胀（货币主义）；减税，减少政府干预（供给学派）；国有企业和私有化（英国）

5．凯恩斯主义与新古典主义的再次结合（90年代以后）

（1）背景：

90年代初，西方国家经济严重衰退，仅次于70年代滞胀，克林顿主张干预经济而取代信奉里根经济学的老布什。

（2）国家干预的特点：

以不加剧通胀为前提，追求低通胀下的尽可能高的经济增长。

（3）政策特点：

当经济衰退时，加强国家干预；当经济繁荣时，倾向于新古典主义，减少国家干预。

四．宏观经济的主要目标、问题和政策手段

1．主要目标：

经济增长率；充分就业；物价稳定；国际收支平衡；收入分配公平

2．主要问题：

衰退或增长缓慢；失业；通胀；国际收支逆差；收入分配差距扩大

3．主要政策：

财政政策（政府支出，税收）；货币金融政策（货币供给量、利率）；供给管理政策（促进资本形成、科技进步等政策）；社会福利政策；对外经济政策（外贸、金融）

五．宏观经济的基本变量关系

1．政策变量：

政府人为控制的变量，在西方国家一般由国会、政府、央行加以控制。

2．外生变量：

政府不能人为控制的一些客观变量，例如人口增加、地理环境、自然资源、政治体制、国际环境等

3．引致变量：

经济活动结果的变量，如总产值、总物价水平、总失业率等。

政策变量

宏观经济运行过程引致变量

外生变量

六．总供求模型简介

1．总需求（AD）：

在一定收入水平和价格水平下，经济当中的家庭、厂商、政府以及国外居民对本国商品和劳务的总支出（需求）量。

AD=C（个人消费需求）+I+G+X

2．总供给（AS）：

在一定的资源条件、技术水平、生产能力和价格条件下，厂商愿意生产并销售的商品和劳务总产量。

通常用总收入、总产出表示。

AS=C（用于消费的收入）+S+T+M

3．AS函数（曲线）与AD函数（曲线）：

在不同价格水平下，AS与AD的关系。

（1）AS函数（曲线）：

在短期中，AS线正斜率，前提条件是物价上涨超过生产成本的上涨；在长期中，生产成本上涨赶上物价水平的上涨，因而物价对AS失去作用。

（2）AD曲线负斜率，货币收入一定时，价格下降导致实际收入上升造成AD增加。

4．AS—AD模型

（1）短期中，AS与AD共同决定一国的总产量、总收入、总就业量和价格水平。

（2）长期中，AD右移，造成价格上涨，而产出不变；AS右移，造成价格下降，产出和劳动增加。

（3）在传统的总需求分析之外，加入了总供给的分析；除分析经济增长和就业以外，还分析价格与通胀。

ppAS（长期）pAS（长期）

ADAS（短期）AS（短期）

YYfYYfY

总需求曲线总供给曲线总供求模型

七．思考题

1．何谓宏观经济学

2．宏观经济学的主要变量

3．宏观与微观经济学如何统一构成现代经济学的理论体系

4．何谓市场失灵，为什么需要政府干预经济

5．宏观经济学的产生和发展过程

6．宏观经济主要有哪些目标、问题和政策手段，它们之间相互关系如何

7．宏观经济基本变量关系如何

8．何谓AS、AD，初步了解AS-AD曲线的形状及特征

第二讲宏观经济的统计流向和均衡

一．宏观经济的统计

1．总就业状况的统计

（1）指标：

失业率=（总失业人数/总劳动力人数）×100%，是判断一国宏观经济运行的重要指标之一。

失业者：

没有工作但是在寻找工作的人；失业时间一般为1-3个月。

总劳动力数：

年满十八岁，有劳动能力且愿意工作的人。

没有工作但不再寻找工作的人，不属劳动力，因而总劳动力为有工作者加上失业者。

（2）充分就业或自然失业：

一般是指3-5%的较低的失业率水平。

存在低失业率的原因在于劳动力的正常流动和经济结构的调整。

（3）潜在总产量：

达到充分就业时一国生产的总产量。

2．一般物价水平的统计

（1）定义及衡量指标：

总物价水平是一国所生产的所有商品和劳务价格变化的加权平均，反映一国物价变化的总趋势。

通常用价格指数衡量。

价格指数：

选用若干（通常为几百）种具有代表性的商品和劳务的价格变化再加权平均。

前二项公式为理论算法，后者为实际计算方法。

（2）PI的类型

1）消费者价格指数（零售物价指数）Consumer’sPriceIndexes：

根据具有代表性的家庭消费开支所编制的指数。

包括与个人消费有关的商品和劳务。

优点是资料易收集，能迅速反映人们生活水平的变动趋势，一般一月公布一次，通常用CPI来衡量通胀率。

缺点是范围狭窄，不能反映全部商品的价格水平，

2）生产者价格指数（批发价格指数）Producer’sPriceIndexes：

根据生产资料、原料的批发价格而编制的价格指数。

缺点是比消费者价格指数范围更窄。

优点是对经济周期波动敏感，因而常用于衡量经济周期波动。

3）GNP物价平减（折算）指数GDPDeflator：

按现价计算的GNP/按不变价格计算的GNP。

优点是范围广泛，除个人消费外，还包括公共物品，生产资料，进出口商品和劳务，更能全面反映一国价格变化总趋势。

缺点是资料难搜集，公布次数少，一般一处或一季度公布一次，因而不能迅速反映通胀程度。

（3）PI的不足：

不能反映产品和劳务质量上的变化；不反映金融资产的价格变化，只反映实际商品和劳务价格变化。

（4）编制价格指数的基本问题：

样本选择，基本价格和产量资料的齐备准确与否，权数的确定和调整。

3．总产出（值）和总收入的统计（国民收入核算-宏观会计）

（1）GNP

1）定义：

一国在一定时期内所生产的一切最终商品和劳务的市场价值的总和

A．以国民为统计范围，包括常住本国的全体公民、暂住国外的本国居民以及常住本国但没有入本国国籍的居民。

B．一定时期表明GNP是增量或增加值，是流量概念。

计算时要排除上期生产而在本期销售的产品，今年生产而明年销售的产品则要算在今年的GNP之内。

C．最终产品必须把中间产品排除在外，即在今年生产而其价值又转移到其他产品之中的产品要排除，否则会发生重复计算。

实际中采用增加值法。

D．劳务价值算在GNP之内，西方国家占到2/3。

E．市场价值是指经过交换，市场销售的商品和劳务的价值计算在内，自结性产品和自我服务不计算在内。

2）计算方法：

A．支出法（间接计算法）：

GNP=

=购买各种最终产品和劳务的总支出；须注意：

首先要从社会总支出中作出扣除（非本国创造的进口商品与劳务支出、非本期创造的前期产品、对购买金融产品的支出、对中间产品的支出），其次要加上存货的净增加值（期末存货减去期初存货），其三，劳务价值以其收入计算。

GNP=C+I+G+F。

其中C为个人消费支出，包括耐用消费品，非耐用消费品，住房租金和其他劳务等；I为国内私人企业总投资，包括折旧投资（固定资产损耗）和净投资（设备、机器、厂房等净固定资产投资，以及原材料、半成品和产成品等净存货投资）；G为政府购买商品和劳务的净支出，包括政府正常开支和投资。

其值=政府总支出扣除转移支付；F净出口，即出口减进口。

B．收入法（直接计算法），从各种生产要素收入的角度直接计算。

注意须从总收入扣除掉非本国国民创造的收入、非本期创造的收入和中间收入。

GNP=总收入=工资+租金+利息+利润+折旧+企业间接税=所有生产要素的收入（间接税指不由纳税人负担可以转嫁出去的税，比如增值税、销售税或产品税；直接税指由纳税人负担的税，比如所得税和财产税）

GNP的再分配过程：

GNP=间接税+工资+利息+租金+利润+折旧

=间接税+工资税+利润税+工资税后工资+利息+租金+股利+留存收益+折旧

（工资税和利润税为社会保险税，工资税后工资、利息、租金和股利构造个人所得税来源）

=间接税+工资税+利润税+个人所得税+税后工资+税后利息+税后租金+税后股得+留存收益+折旧

=税收+个人可支配收入+企业总储蓄

=税收+个人消费+个人储蓄+企业总储蓄

=税收+个人消费收入+私人储蓄

=T+C+S，其中T为净税收，即扣除转移支付；S为总储蓄，即包括折旧。

C．部门法，把国民经济各部门分别统计其增加值。

西方国家通常将各部门划分为：

农、林、渔业，采掘业、建筑业、制造业、运输业、邮电和公用事业、电、煤气、水业，批发零售商业，金融保险业，不动产业，其他服务业，政府服务和政府企业。

D．在三种计算方法中，以支出法为准，其它如有出入则加上统计误差一项。

3）缺陷：

重复计算折旧，不能准确反映一国一年内新增加的总产值，在实际统计中，折旧难以准确估算；其次，很多经济活动没有计入GNP；不能反映产品和劳务质量上的改进；不能反映资源和环境的破坏。

（2）GDP国内生产总值=GNP+外国居民在本国所创造的产值-本国居民在外国创造的产值。

（3）NNP国内生产净值，一国在一定期内新创造的最终商品和劳务的价值。

=GNP-折旧

（4）NI国民收入，一国在一定时期各种生产要素（劳动资本土地企业家才能）所得的全部收入。

NI=工资+租金+利息+利润=NNP-间接税=GNP-间接税-折旧

（5）PI个人收入，一国一定时期内个人所得的全部收入。

PI=NI-（公司所得税+公司留存利润+社会保险税）+（公司支付的股利+转移支付+国债利息）

（6）PDI个人可支配收入，一国一定时期内可以由个人支配的全部收入。

PDI=PI-个人税收（所得税，财产税）=个人消费+个人储蓄

二．宏观经济活动的流向（国民收入循环）

1．两部门模型：

（1）假设：

只存在两部门，即家庭和厂商；厂商生产所有商品和劳务；家庭拥有所有的生产要素；不考虑家庭部门之间、厂商之间的相互流动。

（2）模型

1）若厂商无投资注入，家庭无储蓄漏出，即简单再生产时

①

③

生产要素市场

厂商家庭

商品市场

④

②

实物流向：

家庭部门向厂商提供各种生产要素，包括劳动、资本、土地、企业家才能。

此即投入的流向；厂商运用所得的生产要素生产出商品和劳务，卖给家庭部门，此为产出的流向。

货币流向：

厂商以货币形式向家庭支付生产要素的报酬，包括工资、利息、利润和地租，此即收入的流向；家庭用货币向厂商购买商品和劳务，此为支出的流向。

2）若厂商有投资，家庭有储蓄，即扩大再生产

要素报酬（收入）

注入漏出

投资厂商家庭储蓄

消费支出

金融商场与金融机构

2．三部门模型

（1）引入政府部门

（2）模型

政府

税收转移支付

政府购买税收

厂商支出家庭

收入

投资金融市场储蓄

3．四部门模型，引入国外部门

政府购买

国外关税政府

进口劳务收入及汇款捐赠

出口

进口

厂商家庭

三．宏观经济活动的均衡（国民收入均衡）

1．两部门，假定不考虑折旧和间接税，因而GNP=NNP=NI。

AS=总收入=C+S=消费+储蓄

AD=总支出=C+I=消费支出+投资支出

AS=ADS=I

（1）宏观经济均衡的条件，AS=AD，即S=I

（2）非均衡条件：

1）当S＞I时，即AS＞AD时，生产过剩供过于求，导致存货上升，价格下降，利润减少，企业缩减生产，解雇工人，这一过程表现为经济衰退和失业增加的过程。

2）当S＜I时，即AS＜AD时，生产不足存货下降，导致价格上涨利润增加，此时企业扩大生产，增雇工人，表现为经济扩张过程。

（3）关于S与I的关系的争论

1）新古典学派认为S=I。

当S＞I时，r下降；S＜I时，r上升；其中S为r的增函数，I为r的减函数。

2）凯恩斯：

S=f（Y,r）,由个人决策。

而I=f（预期利润率,r）,由企业家决策。

一般来说，S相对稳定，而I很不稳定，因而S≠I。

2．三部门

（1）均衡AS=AD

AS=C+S+T（税收）；AD=C+I+G（政府购买）AS=ADS+T=I+GS-I=G-T

当S-I＞0时，政府扩张性赤字财政；当S-I＜0时，紧缩性财政形成盈余；可见政府干预的重要性。

（2）非均衡：

S+T＞I+G，衰退；S+T＜I+G，扩张。

3．四部门

（1）均衡：

AS=C+S+T+M（进口）；AD=C+I+G+X（出口）

AS=AD（S-I）+（T-G）=（X-M），当S-I＞0，T-G＞0时，有X-M＞0。

国际收支调节经济。

（2）非均衡：

S+T+M＞I+G+X，衰退；S+T+M＜I+G+X，扩张。

（3）三缺口模型：

（S-I）储蓄投资制品；（T-G）政府收支缺口；（X-M）进出口缺口

四．思考题：

1．如何衡量一国就业状况与一般价格水平

2．6个总产值与总收入的总量含义及相互关系

3．宏观经济行动基本流向

4．宏观经济均衡和非均衡条件，从两部门到三部门到四部门的意义何在

5．为何说S、I的关系是宏观经济的核心问题

6．名词：

充分就业，自然失业，价格指数，GNP，GDP，NNP，NI，PI，PDI，间接税，直接税，三缺口模型

第3讲凯恩斯需求模型——收入决定理论

一．凯恩斯就业一般理论体系

1．产生的背景：

经济大萧条，决定了凯氏的萧条经济学，注重经济增长和充分就业。

平均消费倾向

消费倾向

2．理论体系：

边际消费倾向

消费

交易动机

收入

凯恩斯的国民收入决定理论

谨慎动机

货币需求

投机动机

利率

货币供给

投资

预期收益

资本边际效率

重置成本或购买价格

就业和收入决定于有效需求；有效需求取决于消费需求和投资需求；

3．失业和生产过剩的原因：

（1）边际消费倾向递减规律，消费需求不足；

（2）流动偏好规律：

利率下降有极限，如果利率太低，人们会无限扩大对于货币的需求。

（3）资本边际效率递减规律：

资本的边际生产力递减，无形损耗导致资本的重置成本下降；企业家的投资信心悲观。

4．对策：

国家干预。

（1）赤字财政政策：

增加政府支出，减少税收，增加个人可支配收入，提高消费水平，使总需求扩张。

（2）增加货币供给量，降低利率，松货币政策。

但是在大萧条时期，货币政策作用有限，这是因为尽管利率下降，但企业家预期利润率低，加上流动偏好规律的作用，企业家投资信心不足，因此财政政策更有效。

二．简单凯恩斯模型（产品市场均衡）

1．假定：

（1）非充分就业，资源闲置，未充分利用，总需求不足，而总供给有充分弹性。

PAS

YfY

（2）价格总水平是稳定的，所有的变量都是实际变量。

（3）暂不考虑资本市场或货币市场的作用，即假定货币供给量和收入一定。

（4）封闭经济，不考虑外贸的作用。

（5）不考虑折旧和间接税。

2．国民收入的均衡条件：

AS=AD。

因而有产品市场均衡条件：

C+S+T=C+I+G

3．总需求和总供给的因素分析：

（1）消费函数：

研究决定消费的变量，主要有收入水平，价格水平，利率，税收，税率，收入分配，心理预期，年龄，性别，风俗习惯等，在上述变量中决定消费的最主要原因是个人可支配收入，其他因素的影响从长期来看都是比较小的且可相互抵消。

C=f（Yd）=a+bYd。

其中，a是自发消费，由收入以外的其他因素对消费的影响。

短期来看，a大于0，长期来看，a趋于或等于0；b是消费倾向，在凯恩斯看来，b是递减的变量，而后凯恩斯主义者认为是常量。

当作为常量时，边际消费倾向和平均消费倾向相等；bYd为引致消费，即收入增加而带来的消费增加。

C45度线

C=a+bYd0＜b＜1

（2）储蓄函数

S=Yd-C=Yd-（a+bYd）=-a+（1-b）Yd（1-b）为储蓄倾向，为APS，MPS

S=-a+（1-b）Yd

-aY

消费函数与储蓄函数关系：

MPC+MPS=APC+APS=b+（1-b）=1。

C曲线+S曲线=45度线。

C+S=Yd

（3）投资函数

1）投资的含义是指实际资本的形成。

即机器、厂房、设备、存货等实物资本存量的增加。

2）投资的类型包括自发投资（人口增长、技术进步等原因引起的投资）和引致投资（市场需求的增加或利率的下降等原因而引起的投资）。

3）投资函数：

I=f（资本边际效率或预期利润率EP，利率r）=α+βEP-δr,其中α＞0，β＞0，δ＞0

α表示其他因素对投资的影响，β投资需求与预期利润率成正比的关系，δ投资需求的利润弹性，投资需求与利率成反比。

令自发投资I0=α+βEP；因而I=I0-δr。

4）投资的特点是不稳定性或易变性，因为预期利润率EP是不确定的。

预期利润率取决于经济运行的大量知识：

产品的需求，消费者偏好，生产成本，利率，税率，汇率以及国际市场行情和国家宏观经济政策，这些知识是未知的，即信息不完全。

所以实际上人们是根据过去的经济运行情况和规律来推测未来，这就是适应性预期。

或者随大流，即羊群效应。

5）从上述储蓄函数和投资函数可以看出S≠I，这导致了经济周期性波动。

投资需求的变动是引起总需求变动和经济周期变动的最主要原因（凯）。

现阶段暂不考虑EP，r的作用。

即投资I=

（常量），为政策变量。

（4）G和T

G为政策变量，由政府财政政策决定，即独立于收入水平的政策变量。

用

表示。

T由税收政策和制度，以及收入水平决定，即T=T0+tY。

暂时假定T=

。

4．均衡总收入的决定：

AS=AD

Y=C+I+G=a+bYd+

=a+b（Y-

）+

=a+bY-b

有：

（1-b）Y=a+

-b

均衡总收入Y＊=

，决定一国总收入和就业水平的因素包括C（a,b）,

。

几何图示：

AD＜AS

C+I+G

AS＜AD

Y＊Y

若T=tY，t为税率。

则Y＊=

。

5．均衡国民收入的变化：

乘数（支出的变化所引起的国民收入的加倍变化）

（1）投资支出乘数：

KI=

＞1

（2）政府支出乘数：

KG=

＞1

（3）税收乘数：

KT=

＞1，可知政府增支或减税可以增加国民收入，但增支比减税的

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