王明慈概率论与数理统计第二版习题解答习题五六.docx
《王明慈概率论与数理统计第二版习题解答习题五六.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《王明慈概率论与数理统计第二版习题解答习题五六.docx(110页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
王明慈概率论与数理统计第二版习题解答习题五六
习题五
1.设抽样得到样本观测值为:
38.240.042.437.639.241.044.043.238.840.6
计算样本均值、样本标准差、样本方差与样本二阶中心矩。
10
__
1
10__
2222
1
10__
222
1
__
22
11
:
(38.2+40.0+42.4+37.6+39.2+41.0+44.0+43.2+38.8+40.6)40.5;
1010
11
()[(38.240.5)(40.040.5)(40.640.5)]2.1587;
99
1
()2.15874.66;
9
1
()
10
i
i
i
i
i
i
i
xx
sxx
sxx
xxσ
=
=
=
===
=−=−+−++−=
=−==
=−
∑
∑
∑
∼
…
解
10
2
1
9
4.194.
10
i
S
=
==∑
2.设抽样得到100个样本观测值如下:
计算样本均值、样本方差与样本二阶中心矩。
解:
由书上127页(5.20)(5.21)(5.22)式可知:
6___
1
6___
2222
1
6
___
22
1
11
(11522132542051267)3.14;
100100
11
()[(13.14)15(63.14)7]2.1216;
9999
199
()2.12162.1004.
100100
ii
i
ii
i
ii
i
xxn
sxxn
xxnσ
=
=
=
==×+×+×+×+×+×=
=−=−×++−×=
=−=×=
∑
∑
∑
∼
…
3.略
4.从总体中抽取容量为n的样本,设c为任意常数,k为任意正数,作变换
1
,
n
XX…
(),1,2,,.
ii
YkXcin=−=⋯
证明:
(1)
(2)其中及分别是的样本均值及样本;
Y
Xc
k
=+
2
2
2
;
y
x
S
S
k
=X
2
x
S
1
,
n
XX…
方差;及分别是的样本均值及样本方差。
Y
2
y
S
1
,
n
YY…
证明
(1)由得
1
1
n
i
i
XX
n
=
=∑()
ii
YkXc=−
i
i
Y
Xc
k
=+
11
111
()
nn
i
i
ii
YY
XcYncc
nkknnk
==
∴=+=+⋅=+
⋅
∑∑
观测值
i
x
123456
频数
i
n
15212520127
(2)
()()
()
2
22
11
2
2222
11
2
2
2
11
()
11
()
nn
yii
ii
nn
iix
ii
y
x
SYYkXckXkc
nn
kXkXkXXkS
nn
S
S
k
==
==
⎡⎤=−=−−−
⎣⎦
=−=⋅−=⋅
∴=
∑∑
∑∑
5.从总体中抽取两组样本,其容量分别为及,设两组的样本均值分别为及,
1
n
2
n
1
X
2
X
样本方差分别为及,把这两组样本合并为一组容量为的联合样本。
2
1
S
2
2
S
12
nn+
证明:
(1).联合样本的样本均值;
1122
12
nXnX
X
nn
+
=
+
(2).联合样本的样本方差
()()()
()()
2
22
1212
11222
121212
11
11
nnXXnSnS
S
nnnnnn
−−+−
=+
+−++−
证明:
(1)
111222
121122
1212
umum
umum
SnXSnX
SSnXnX
X
nnnn
==
++
==
++
(2)
12
12
22
12
211
12
22
111222
11
12
()()
1
()()
1
nn
ii
ii
nn
ii
XXXX
S
nn
XXXXXXXX
nn
==
==
−+−
=
+−
−+−+−+−
=
+−
∑∑
∑∑
()()()()
()
()()
1
1
1
2
111
1
22
111111
1
2
2
1111
1
2
2
1111
()
2
()0
1
n
i
i
n
ii
i
n
i
i
XXXX
XXXXXXXX
XXnXX
nSnXX
=
=
=
−+−
⎡⎤
=−+−+−−
⎣⎦
=−+−+
=−+−
∑
∑
∑
又
()()
()()
()()
2
2
222
1
2
2
2222
22
1122
2222
111222
2222
1111122222
()
1
22
22
n
i
i
XXXX
nSnXX
nXXnXX
nXXXXnXXXX
nXnXXnXnXnXXnX
=
−+−
=−+−
−+−
=−++−+
=−++−+
∑同理
而
()
()
()
()
()
1122
12
2
1111221122121122
22
1112222
1212
12
22
nXnX
X
nn
nXnXnXnXnXnXnXnX
nXnnnX
nnnn
nn
+
=
+
+++
∴=−++⋅+−
++
+
又
化简得
()
()()()
()()
2
1212
12
2
22
1212
11222
121212
11
11
nnXX
nn
nnXXnSnS
S
nnnnnn
−
=
+
−−+−
∴=+
+−++−
6设随机变量X,Y,Z相互独立,都服从标准正态分布N.(0,1),求随机变量函数
的分布函数与概率密度;并验证§5.4定理1当k=3时成立,即U~
222
UXYZ=++
()
2
3χ
解:
X,Y,Z相互独立且都服从N(0,1),则U~显然()
2
3χ
()
3
1
22
3
2
1
0
3
2
2
0
u
U
Ueu
fuP
ou
−−⎧
>
⎪
⎛⎞
⎨⎜⎟
⎝⎠
⎪
≤
⎩
不然,直接求U的分布函数
()()
()
()()()
()
()
222
222
222
222
222
3
2
,
0,0
1
0,
2
xyzu
xyzu
xyz
xyzu
PUuPXYZu
fxyzdxdydz
fxfyfzdxdydz
uPUu
uPUuedxdydz
π
++≤
++≤
++
−
++≤
≤=++≤
=
=
≤≤=
⎛⎞
>≤=
⎜⎟
⎝⎠
∫∫∫
∫∫∫
∫∫∫
当
当
利用三重积分的性质(略)也可得到结论。
7.设随机变量X服从自由度为k的t分布,证明:
随机变量服从自由度为(1,k)
2
YX=
的F分布。
证明:
X~,则可将X记为~N(0,1),V~()tk,
U
XU
V
k
=其中()
2
kχ
则其中~,V~
2
2
21
U
U
VV
kk
χ==
2
U
2
χ()1
2
χ()k
由F分布的定义知Y=~F(1,k).
2
χ
8.设随机变量X服从自由度为的F分布,证明:
随机变量服从自由度为()
1,2
kk
1
Y
X
=
的F分布;从而证明等式(5.33):
()1,2
kk
()
()
11,2
2,1
1
Fkk
Fkk
α
α
−
=
证明:
X~F,则X可写成()1,2
kk()
21
1
2
,
U
k
Uk
V
k
χ∼其中()
2
2
Vkχ∼
其中,,由F分布定义知
2
1
1
V
k
Y
UX
k
==()
2
1
Ukχ∼()
2
2
Vkχ∼
()
()()
()
2,1
11,2
11,2
1
11
1
YFkk
PXFkk
P
XFkk
α
α
α
α
−
−
>=−
⎛⎞
⎜⎟<=−
⎜⎟
⎝⎠
∼
()11,2
11
1
(1)P
XFkk
α
αα
−
⎛⎞
⎜⎟∴>=−−=
⎜⎟
⎝⎠
()
()()
()
()
2,1
11,2
2,1
11,2
1
1
PYPYFkk
Fkk
Fkk
Fkk
α
α
α
α
αα
−
−
⎛⎞
⎜⎟∴>=>=
⎜⎟
⎝⎠
∴=
又
()
()
11,2
2,1
1
Fkk
Fkk
α
α
−
即=
9.设总体X服从正态分布()
2
5Nµ
(1)从总体中抽取容量为64的样本,求样本均值与总体均值之差的绝对值小于1Xµ
的概率()
1;PXµ−<
(2)抽取样本容量n多大时,才能使概率达到0.95?
()1PXµ−<
解:
(1)()0,1
X
N
n
µ
σ
−
∵∼
()()111PXPXµµ∴−<=−<−<
11
555
646464
X
P
µ
⎛⎞
⎜⎟
−−
=<<⎜⎟
⎜⎟
⎝⎠
888
21
555
⎛⎞⎛⎞⎛⎞
=Φ−Φ−=Φ−
⎜⎟⎜⎟⎜⎟
⎝⎠⎝⎠⎝⎠
20.945210.8904=×−=
(2)
()()111PXPXµµ−<=−<−<
nXn
P
n
µ
σσσ
⎛⎞
⎜⎟
−−
=<<⎜⎟
⎜⎟
⎝⎠
210.95
n
σ
⎛⎞
=Φ−=
⎜⎟
⎝⎠
0.975
5
1.969.896
5
n
n
nn
⎛⎞
∴Φ=⎜⎟
⎝⎠
∴===
10.从正态总体N中抽取容量为10的样本,()
2
0.5µ
1210
,XXX…
(1)已知,求的概率。
0µ=
10
2
1
4
i
i
X
=
≥∑
(2)未知,求的概率。
µ
10
2
1
()2.85
i
i
XX
=
−<∑
解:
(1)
1010
22
22
11
11
44
0.50.5
ii
PXPX
==
⎛⎞⎛⎞
≥=≥⋅
⎜⎟⎜⎟
⎝⎠⎝⎠
∑∑
又(P133,定理3)
2
1
0.5
10
2
1
i
i
X
=
∑()
2
10χ∼
()()
2
10160.10Pχ∴≥=原式=
(2)
1010
22
22
11
11
()2.85()2.85
0.50.5
ii
PXXPXX
==
⎛⎞⎛⎞
−<=−<×
⎜⎟⎜⎟
⎝⎠⎝⎠
∑∑
又(定理4P133)
10
2
2
1
1
()
0.5
i
i
XX
=
−∑()
2
9χ∼
()()()()
22
911.41911.4PPχχ∴<=−<原式=
10.250.75=−=
11.设总体,总体,从总体X中抽取容量为10的样本,()
2
50,6XN∼()
2
46,4YN∼
从总体Y中抽取容量为8的样本,求下列概率:
(1)
(2)()08PXY<−<
2
2
8.28
x
y
S
P
S
⎛⎞
<⎜⎟
⎝⎠
解:
(1)()()()()()0805046504685046PXYPXY<−<=−−<−−−<−−
=
()()()
222222
05046504685046
646464
108108108
XY
P
⎛⎞
⎜⎟
−−−−−−−
⎜⎟
<<
⎜⎟
+++⎜⎟
⎝⎠
有136定理6知,
()
()
22
5046
0,1
64
108
XY
N
−−−
+
∼
()
22
504644
5.65.6
64
108
XY
P
⎛⎞
⎜⎟
−−−−
⎜⎟
∴<<
⎜⎟
+⎜⎟
⎝⎠
原式=
4
210.909
5.6
⎛⎞
=Φ−=
⎜⎟
⎝⎠
(2)
2
2
8.28
x
y
S
P
S
⎛⎞
<⎜⎟
⎝⎠
2
2
2
22
2
4
6
8.28
6
4
x
y
S
P
S
⎛⎞
⎜⎟
=<×
⎜⎟
⎝⎠
又由P139,()
2
2
2
2
6
101,81
4
x
y
S
F
S
−−∼
()()
()()
9,73.68
19,73.6810.050.95
F
F
∴=<
=−<=−=
原式
12.设总体,抽取样本,样本均值为,样本方差为。
若()
2
XNµσ∼
1
,
n
XX…X
2
S
再抽取一个样本,证明:
1n
X
+
统计量与相互独立。
()
1
1
1
n
XXn
tn
nS
+
−
−
+
∼X
1n
X
+
证明:
()
2
22
11
1
,,,,
nn
n
XNXNXXNo
nn
σ
µσµσ
++
⎛⎞+⎛⎞
−
⎜⎟⎜⎟
⎝⎠
⎝⎠
∼∼∼
1
1
1
1
1
1
n
n
XXn
nn
XXnn
n
nSnS
σ
σ
+
+
−+
⋅⋅
⋅
−+
+
=
+
=
()
11
1
22
2
2
11
11
1
nn
n
XXXX
nn
XX
nn
SnSnS
n
n
σσ
σ
σ
σσ
++
+
−−
++
⋅⋅
−
⋅==
+−
⋅
−
()
()
()()
2
2
1
2
1
0,1,11334
1
n
nSXX
NnPTh
n
n
χ
σ
σ
+
−−
∴−
+
⋅
∼∼分子
∴()
1
1
1
n
XXn
tn
nS
+
−
−
+
∼
13.设总体,抽取样本,求下列概率:
()
2
8,2XN∼
12,10
,XXX…
(1)()
12,10
max,,10PXXX⎡⎤>
⎣⎦
…
(2)()
12,10
min,,5PXXX⎡⎤≤
⎣⎦
…
解:
(1)=1-()
12,10
max,,10PXXX⎡⎤>
⎣⎦
…()
12,10
max,,10PXXX⎡⎤<
⎣⎦
…
()
()()()
()
()
1210
1210
10
1
10
10
110,10,,10
1101010
8108
1()
22
11
10.84130.8224
PXXX
PXPXPX
X
P
=−<<<
=−<<<
−−⎡⎤
=−<
⎢⎥
⎣⎦
=−Φ⎡⎤
⎣⎦
=−=
…
…
(2)()()
12,1012,10
min,,51min,,5PXXXPXXX⎡⎤⎡⎤≤=−>
⎣⎦⎣⎦
……
()
()
()
()
1210
10
1
10
1
10
10
15,5,,5
115
858
11()
22
111.5
11.50.4991
PXXX
PPX
X
P
=−>>>
=−−<⎡⎤
⎣⎦
−−⎡⎤
=−−<
⎢⎥
⎣⎦
=−−Φ−⎡⎤
⎣⎦
=−Φ=
…
14.设总体X服从泊松分布,抽取样本,求:
()Pλ
1
,
n
XX…
(1)样本均值的期望与方差;X
(2)样本均值的概率分布。
X
解:
(1)X
()
111
22
1
111
11
nnn
ii
iii
n
i
i
XXX
nnn
DXDXn
nnn
λλ
λ
λ
===
=
=Ε=Ε==
==⋅=
∑∑∑
∑
(2)由泊松分布的可加性有:
()()
12n
n
YXXXPPnλλλλ=+++++…∼⋯
�������
个
=
,则
Y
X
n
∴=()
()
0,1,2,
!
y
n
yn
PXPYyey
ny
λ
λ
−
⎛⎞
=====
⎜⎟
⎝⎠
⋯
15.设总体X服从指数分布,抽取样本,求:
()eλ
1
,
n
XX…
(1)样本均值的期望与方差;X
(2)样本方差的数学期望。
2
S
解:
(1)
2
1
11
i
i
XX
DXDX
nn
λ
λ
Ε=Ε=
==
22
1
22
1
22
1
1
(2)()
1
1
()
1
1
)
1
n
i
i
n
i
i
n
i
i
SXX
n
XnX
n
XnX
n
=
=
=
⎡⎤
Ε=Ε−
⎢⎥
−
⎣⎦
⎡⎤
=Ε−
⎢⎥
−
⎣⎦
⎡⎤
=Ε−Ε
⎢⎥
−
⎣⎦
∑
∑
∑
()
()
2
2
22
22
2
2
22
2
222
22
2
112
11
1211
1
11
1
1
iiii
DXXXX
XDXX
n
n
Sn
nn
n
n
λλλ
λλ
λλλ
λλ
λ
⎛⎞
∴=Ε−Ε∴Ε=+=
⎜⎟
⎝⎠
Ε=+Ε=+
⎡⎤⎛⎞
∴Ε=−⋅+
⎜⎟⎢⎥
−⎝⎠⎣⎦
⎛⎞
=−
⎜⎟
−⎝⎠
=
1
第六章参数估计
2.设总体的概率密度为X
⎩
⎨
⎧<<
=
−
.,0
;10,
);(
1
其它
xx
xf
θ
θ
θ
其中,若样本观测值为,求参数的矩估计值与最大似然估计值。
0>θ
n
xxx,,,
21
⋯θ
解:
(1)先求总体一阶矩:
10
1
1
);()(
1
1
0
1
+
=
+
===
+−
∞+
∞−
∫∫
θ
θ
θ
θ
θθ
θθ
xdxxxdxxxfXE
样本一