中金所结算数据文件格式说明word资料15页.docx

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中金所结算数据文件格式说明word资料15页

结算数据文件格式

说明

2006年11月

第1章申报单

1.1文件命名

结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Order.TXT

例如：

2008_SG01_20061106_1_Order.TXT

1.2文件格式

第一行：

标题；

第二行：

空；

第三行：

申报单基本信息，包括：

（1）结算会员：

结算会员名称（结算会员代码）；

（2）申报日期；

（3）结算组；

（4）结算编号

各项基本信息之间用空格分开。

第四行及以后：

字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下：

（1）交易会员代码，长度10字符，左对齐；

（2）报单号，长度14字符，左对齐；

（3）合约，长度8字符，左对齐；

（4）状态，长度8字符，左对齐；

注：

本状态包括买卖方向、开平标志、及申报状态。

（5）申报量，长度10字符，右对齐；

（6）申报价，长度12字符，右对齐；

（7）成交量，长度8字符，右对齐；

注：

成交量后增加2字符的空格。

（8）客户编码，长度10字符，左对齐；

（9）申报时间，长度10字符，左对齐；

（10）系统编号，长度10字符，右对齐；

注：

系统编号后增加2字符的空格。

（11）席位号，长度12字符，左对齐。

第2章成交单

2.1文件命名

结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Trade.TXT

例如：

2008_SG01_20061106_1_Trade.TXT

2.2文件格式

第一行：

标题；

第二行：

空；

第三行：

成交单基本信息，包括：

（1）结算会员：

结算会员名称（结算会员代码）；

（2）成交日期；

（3）结算组；

（4）结算编号

各项基本信息之间用空格分开。

第四行及以后：

字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下：

（1）交易会员，长度10字符，左对齐；

（2）客户编码，长度12字符，左对齐；

（3）合约，长度10字符，左对齐；

（4）撮合编号，长度12字符，右对齐；

（5）成交量，长度8字符，右对齐；

（6）成交价，长度12字符，右对齐；

（7）成交金额，长度14字符，右对齐；

注：

成交金额后增加2字符的空格。

（8）成交时间，长度10字符，左对齐；

（9）买/卖，长度5字符，左对齐；

注：

买/卖增加1字符的空格。

（10）开/平，长度5字符，左对齐；

注：

开/平后增加2字符的空格。

（11）报单号，长度14字符，左对齐；

（12）席位号，长度14字符，左对齐。

第3章标准合约结算表

3.1文件命名

结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Settlement.TXT

例如：

2008_SG01_20061106_1_Settlement.TXT

3.2文件格式

第一行：

标题；

第二行：

空；

第三行：

标准合约结算表基本信息，包括：

（1）结算会员号；

（2）结算会员名称（结算会员代码）；

（3）结算日期；

各项基本信息之间用空格分开。

第四行及以后：

字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下：

（1）合约，长度8字符，左对齐；

（2）结算价，长度12字符，右对齐；

（3）资金帐号，长度12字符，左对齐；

（4）帐号属性，长度12字符，左对齐；

（5）买成交量合计，长度14字符，右对齐；

（6）卖成交量合计，长度14字符，右对齐；

（7）买开成交量，长度14字符，右对齐；

（8）卖开成交量，长度14字符，右对齐；

（9）买平成交量，长度14字符，右对齐；

（10）卖平成交量，长度14字符，右对齐；

（11）买持仓量合计，长度14字符，右对齐；

（12）卖持仓量合计，长度14字符，右对齐；

（13）买入成交额，长度14字符，右对齐；

（14）卖出成交额，长度14字符，右对齐；

（15）交易保证金，长度12字符，右对齐；

（16）费用合计，长度12字符，右对齐；

（17）当日盈亏，长度14字符，右对齐；

第4章标准合约结算明细表

4.1文件命名

结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_SettlementDetail.TXT

例如：

2008_SG01_20070322_1_SettlementDetail.TXT

4.2文件格式

第一行：

标题；

第二行：

空；

第三行：

标准合约结算明细表基本信息，包括：

（1）结算会员代码；

（2）结算会员名称；

（3）结算日期；

各项基本信息之间用空格分开。

第四行及以后：

字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下：

（1）非结算会员号，长度14字符，左对齐；

（2）客户编码，长度10字符，左对齐；

（3）合约，长度10字符，左对齐；

（4）结算价，长度10字符，右对齐；

（5）买开成交量，长度12字符，右对齐；

（6）买平成交量，长度12字符，右对齐；

（7）买成交量合计，长度14字符，右对齐；

（8）卖开成交量，长度12字符，右对齐；

（9）卖平成交量，长度12字符，右对齐；

（10）卖成交量合计，长度14字符，右对齐；

（11）买入成交额，长度14字符，右对齐；

（12）卖出成交额，长度14字符，右对齐；

（13）买持仓量合计，长度14字符，右对齐；

（14）卖持仓量合计，长度14字符，右对齐；

（15）交易保证金，长度14字符，右对齐；

（16）当日盈亏，长度14字符，右对齐；

（17）手续费，长度14字符，右对齐；

第5章结算会员资金情况表

5.1文件命名

结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Capital.TXT

例如：

2025_SG01_20070322_1_Capital.TXT

5.2文件格式

注：

本文件中由1-N张报表构成，结算会员的一个资金账号对应一张报表。

下面仅描述一张报表（一个资金账号）的格式，不同的报表之间用6个空行分隔。

第1行：

标题；

第2行：

空；

第3行：

结算会员资金情况表的基本信息，包括：

（1）结算会员号；

（2）结算会员名称；

（3）资金账号；

（4）账号属性

（5）结算日期。

各项基本信息之间用空格分开。

第4行：

本行用连续的“-”分隔不同的数据区域；

第5行：

字段名称信息；

第6行：

本行用连续的“-”分隔不同的数据区域；

第7行~第28行：

各项目的项目描述和该项目的金额，二者用空格分隔；

第29行：

本行用连续的“-”分隔不同的数据区域；

第30行：

空行；

第31行：

该资金账的“收入与付出资金明细栏”标题；

第32行：

本行用连续的“-”分隔不同的数据区域；

第33行：

“收入与付出资金明细栏”字段名称信息；

第34行：

本行用连续的“-”分隔不同的数据区域；

第35行：

单据号、名称和金额用空格区别。

如果有多条出入金记录，则有多行，如果没有出入金记录，则没有该行；

第36行：

本行用连续的“-”分隔不同的数据区域。

第6章会员超仓通知

6.1文件命名

结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_PartOverLimitStat.TXT

例如：

2025_SG01_20070322_1_PartOverLimitStat.TXT

6.2文件格式

第一行：

标题；

第二行：

空；

第三行：

会员超仓通知的基本信息，包括：

（1）结算会员名称（会员代码）；

（2）交易日期；

（3）结算组；

（4）结算编号；

各项基本信息之间用空格分开。

第四行及以后：

字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下：

（1）交易会员代码，长度14个字符，左对齐；

（2）合约代码，长度14个字符，左对齐；

（3）强平统计类型，长度20个字符，左对齐；

（4）合约总持仓量，长度14个字符，右对齐；

合约总持仓量与强平原因之间增加2个空格；

（5）强平原因，长度20个字符，右对齐；

强平原因与多头持仓量之间增加2个空格；

（6）多头持仓量，长度14个字符，右对齐；

多头持仓量与多头强平量之间增加2个空格；

（7）多头强平量，长度14个字符，右对齐；

多头强平量与多头已强平量之间增加2个空格；

（8）多头已强平量，长度14个字符，右对齐；

多头已强平量与空头持仓量之间增加2个空格；

（9）空头持仓量，长度14个字符，右对齐；

空头持仓量与空头强平量之间增加2个空格；

（10）空头强平量，长度14个字符，右对齐；

空头强平量与空头已强平量之间增加2个空格；

（11）空头已强平量，长度14个字符，右对齐；

空头已强平量与强平金额之间增加2个空格；

（12）强平金额，长度14个字符，右对齐；

强平金额与已强平金额之间增加2个空格；

（13）已强平金额，长度14个字符，右对齐；

已强平金额与处理标志之间增加2个空格；

（14）处理标志，长度20字符，右对齐；

（15）操作员，长度15字符，右对齐；

操作员与操作日期之间增加2个空格；

（16）操作日期，长度15字符，右对齐；

（17）操作时间，长度15字符，右对齐；

第7章强平通知（会员资金不足）

7.1文件命名

结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_PartLackDepositStat.TXT

例如：

2008_SG01_20070322_1_PartLackDepositStat.TXT

7.2文件格式

第一行：

标题；

第二行：

空；

第三行：

交易所强平通知（会员资金不足）基本信息，包括：

（5）结算会员名称；

（6）交易日期；

（7）结算组；

（8）结算编号；

各项基本信息之间用空格分开。

第四行及以后：

字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下：

（18）资金帐号，长度14字符，左对齐；

（19）强平统计类型，长度20字符，左对齐；

（20）强平原因，长度20字符，左对齐；

（21）结算准备金余额，长度20字符，右对齐；

（22）强平金额，长度20字符，右对齐；

（23）已强平金额，长度20字符，右对齐；

（24）处理标志，长度20字符，左对齐；

（25）操作员，长度12字符，左对齐；

（26）操作日期，长度10字符，左对齐；

（27）操作时间，长度10字符，左对齐；

第8章结算会员交割情况表

8.1文件命名

结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Delivery.TXT

例如：

2008_SG01_20070322_1_Delivery.TXT

8.2文件格式

第一行：

标题；

第二行：

空；

第三行：

结算会员交割情况表基本信息，包括：

（1）结算会员号；

（2）结算会员名称；

（3）结算日期；

各项基本信息之间用空格分开。

第四行及以后：

字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下：

（1）交割合约，长度10字符，左对齐；

（2）结算会员号，长度14字符，左对齐；

（3）结算会员简称，长度14字符，左对齐；

（4）资金账号，长度12字符，左对齐；

（5）属性，长度12字符，右对齐；

（6）交割结算价，长度14字符，右对齐；

（7）买入量，长度14字符，右对齐；

（8）卖出量，长度14字符，左对齐；

（9）交割手续费，长度14字符，左对齐；

第9章交易所强平通知（客户超仓）

9.1文件命名

结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_ClientOverLimitStat.TXT

例如：

2025_SG01_20070322_1_ClientOverLimitStat.TXT

9.2文件格式

第一行：

标题；

第二行：

空；

第三行：

结算会员交割情况表基本信息，包括：

（1）结算会员名称；

（2）交易日期；

（3）结算组；

（4）结算编号；

各项基本信息之间用空格分开。

第四行及以后：

字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下：

（1）交易会员代码，长度14字符，左对齐；

（2）客户编码，长度14字符，左对齐；

（3）合约代码，长度14字符，左对齐；

（4）强平统计类型，长度20字符，左对齐；

（5）合约总持仓量，长度14字符，右对齐；

（6）强平原因，长度20字符，右对齐；

（7）多头持仓量，长度14字符，右对齐；

（8）多头强平量，长度14字符，右对齐；

（9）多头已强平量，长度14字符，右对齐；

（10）空头持仓量，长度14字符，右对齐；

（11）空头强平量，长度14字符，右对齐；

（12）空头已强平量，长度14字符，右对齐；

（13）强平金额，长度14字符，右对齐；

（14）已强平金额，长度14字符，右对齐；

（15）处理标志，长度20字符，右对齐；

（16）操作员，长度15字符，右对齐；

（17）操作日期，长度15字符，右对齐；

（18）操作时间，长度15字符，右对齐；

第10章交易所追加保证金通知

10.1文件命名

结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_AddMarginNotify.TXT

例如：

2025_SG01_20070322_1_AddMarginNotify.TXT

10.2文件格式

第一行：

标题；

第二行：

空；

第三行：

结算会员交割情况表基本信息，包括：

（1）结算会员名称；

（2）交易日期；

（3）结算组；

（4）结算编号；

各项基本信息之间用空格分开。

第四行及以后：

字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下：

（1）资金帐户，长度14字符，左对齐；

（2）结算准备金余额，长度14字符，左对齐；

（3）追加保证金，长度20字符，左对齐；

（4）希望以上资料对你有所帮助，附励志名言3条：

（5）1、宁可辛苦一阵子，不要苦一辈子。

（6）2、为成功找方法，不为失败找借口。

（7）3、蔚蓝的天空虽然美丽，经常风云莫测的人却是起落无从。

但他往往会成为风云人物，因为他经得起大风大浪的考验。

（8）