证券投资技术分析实验报告.docx

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证券投资技术分析实验报告

中南民族大学管理学院

学生实验报告

课程名称：

　证券投资技术分析　　　

姓　名：

学　号：

年　级：

专　业：

　工商管理　　　　　　　

指导教师：

　张秋来　　　　　　　　

实验地点：

2014学年至2015学年度第1学期

实验一分时图分析

实验二K线分析

实验三切线分析

实验四形态分析

实验五指标分析

实验六综合分析

实验

（一）分时图分析

实验时间：

　2014/11/21　　　　同组人员：

实验目的

通过对分时图的分析读懂市场行情，分析个股具体某一天的市场行情，对股票即时动态了然于心。

实验内容

选定股票600006东风汽车，对其进行分析

1.对开盘的分析

2.对曲线的分析

3.对尾盘的分析

4.对其他信息的分析

5.结合其他因素分析

实验步骤

1.对开盘的分析

2.对曲线的分析

（1）指数分时图

（2）个股分时图

3.对尾盘的分析

4.对其他信息的分析

5.结合其他因素分析

实验结果分析

1.对开盘的分析

今日股价低开：

今开<昨收，说明市势转坏

2.对曲线的分析

（1）指数分时图

今日上证指数呈上升趋势，在9：

30—14:

15这段时间，红线在蓝线之上，说明小盘股的涨幅比大盘股的涨幅更大；在14:

15—15:

00这段时间，蓝线在红线之上，说明大盘股的涨幅比小盘股更大。

（2）个股分时图

蓝色曲线表示的是这只股票每分钟的即时成交价。

红色曲线表示这只股票每分钟的平均价格。

下方的柱线表示这只股票每分钟的成交量，单位一般为手（1手＝100股）。

东风汽车今天的股价没有大幅波动，除了开盘的半小时股价冲的较高，接下来股票每分钟的平均价格保持在5.54的上下波动。

成交量在尾盘比较大。

3.对尾盘的分析

东风汽车尾盘价格又冲到了高位，成交量也大幅上涨，尾盘走好，短线可以适量进货，以迎接下周可能的高开。

4.对其他信息的分析

（1）指数分时图

涨家数790>跌家数174；红柱线表示买盘量大于卖盘量，表明上证指数将上涨。

（2）个股分时图

东风汽车今日委比为-64.52%，说明市场抛盘较强

外盘<内盘，反应市场中卖盘汹涌

量比1.14>1，表明成交总手数已经放大

5.结合其他因素分析

从图中可以看出东风汽车股票上升乏力，但有微弱涨势，建议观望为主。

指导教师评阅

1、实验态度：

不认真（　），较认真（　），认真（　）

2、实验目的：

不明确（　），较明确（　），明确（　）

3、实验内容：

不完整（　），较完整（　），完整（　）

4、实验步骤：

混乱（　），较清晰（　），清晰（　）

5、实验结果：

错误（　），基本正确（　），正确（　）

6、实验结果分析：

无（　），不充分（　），较充分（　），充分（　）

7、其它补充：

总评成绩：

评阅教师（签字）：

评阅时间：

实验

（二）K线分析

实验时间：

　2014/11/21　　　　同组人员：

实验目的

了解各种K线形态，如吊线、孕线、秃线等典型K线形态，并清楚各种K线形态带来的走势情况，依据K线形态对股价未来走势做出判断。

实验内容

1.对最后一根K线分析

2.对若干K线组合分析

3.结合其他因素的分析

实验步骤

1.对最后一根K线的分析

2.对若干K线组合的分析

星线（十字形）

吊线

塔线（倒T字形）

孕线

包线

秃线

3.综合其他因素分析

实验结果分析

1.对最后一根K线的分析

从图中可以发现最后一根K线是阳线，开盘5.55、最高5.68、最低5.47、收盘5.60;实体较短，上影线和下影线一样长，表明多空双方实力呈拉锯状态，价格上涨趋势并不大。

2.对若干K线组合的分析

星线：

①当价格在波段的高点附近出现十字星，通常暗示涨势结束；

②当价格在波段的低点附近出现十字星，通常暗示跌势结束；

③在技术压力位或支撑位出现十字星，通常只会造成价格的暂时回档或反弹，不应将其视为波段的结束。

吊线：

①当吊线出现在波段的高点附近时，意味着行情在一、二天之内可能向下反转；

②当吊线出现在波段的低点附近时，意味着价格在此形成底部的机会较大，否则只是一种反弹信号。

孕线：

①在上升趋势中途出现孕线，其左边的K线通常是阳线，表示行情会产生继续向上的新生命；

②在下跌趋势中途出现孕线，其左边的K线通常是阴线，表示行情会产生继续向下的新生命；

③当孕线发生在底部（常见）或头部（少见）时，其孕育出的新生命是与先前波动方向相反的，但通常变化缓慢（毕竟是新生命，只能慢慢长大，不可能一夜之间长大成人）。

包线：

①包线发生在波段高点或低点附近时发出强烈的反转信号。

②价格经过一段时期的下跌，突然成交量大增，并且以一根大阳线，包覆左方K线，这种现象被视为下跌波段结束的信号。

③价格经过一段时期的上升，突然以一根大阴线，包覆左方的K线，这种现象被视为上升波段结束的信号，注意此时成交量不需要大幅增加。

④可以根据右方的大阳（阴）线的长短及吃掉左方K线的多寡，来衡量价格反转力道的大小。

⑤在上升趋势中途出现阴包线形态，往往是一种骗线行为。

假阴线出现后，价格会短暂地下跌，之后缓慢地上升，直到完全吃掉这根大阴线后，才会快速地上涨。

⑥在下跌趋势中途出现阳包线形态，也往往是一种骗线行为。

假阳线出现后，价格会短暂地上升，之后缓慢地下跌，直到完全吃掉这根大阳线后，才会快速地下跌。

秃线：

秃线带有“再确认”的意思，也就是两根K线先后两次到达同一低点或高点价位，宣告短期底部或顶部的成立。

塔线：

不管是上升趋势还是下跌趋势，凡是在波段的高点或低点附近出现塔线形态，都代表“停止”的意思。

3.结合其他因素的分析

从图中可以看出股票价格在高位，价跌量减，价格将可能上涨。

指导教师评阅

8、实验态度：

不认真（　），较认真（　），认真（　）

9、实验目的：

不明确（　），较明确（　），明确（　）

10、实验内容：

不完整（　），较完整（　），完整（　）

11、实验步骤：

混乱（　），较清晰（　），清晰（　）

12、实验结果：

错误（　），基本正确（　），正确（　）

13、实验结果分析：

无（　），不充分（　），较充分（　），充分（　）

14、其它补充：

总评成绩：

评阅教师（签字）：

评阅时间：

实验（三）切线分析

实验时间：

　2014/11/21　　　同组人员：

实验目的

学习对趋势的认识，应用有关支撑压力的分析方法，提高识别大势是继续维持原方向还是掉头反向的能力。

从趋势中判断股票后期走势，熟练掌握切线理论，更好的运用趋势线进行分析。

实验内容

利用画图工具做出下面这些切线，然后对其进行分析

1.趋势线

2.轨道线

3.百分比线与黄金分割线

实验步骤

1.趋势线

2.轨道线

3.百分比线与黄金分割法

实验结果分析

1.趋势线

这两条趋势线都不是十分重要；支撑压力的判断是进行投资决策的依据，支撑线或压力线会阻止价格沿着原来的方向继续运动，若被有效突破，预警趋势可能发生变化。

趋势线对价格的波动起到一定得约束作用，对趋势线的突破是价格下一步的走势将要改变波动方向的信号。

2.轨道线

①具有支撑压力线的特性和作用，“限制”价格变动的范围；

②若被有效突破，预警趋势可能发生变化。

3.百分比线和黄金分割线

所画出的每一条线都可能是支撑线或压力线，被有效突破后支撑压力的性质会相互转变（参见趋势线的研判）。

指导教师评阅

15、实验态度：

不认真（　），较认真（　），认真（　）

16、实验目的：

不明确（　），较明确（　），明确（　）

17、实验内容：

不完整（　），较完整（　），完整（　）

18、实验步骤：

混乱（　），较清晰（　），清晰（　）

19、实验结果：

错误（　），基本正确（　），正确（　）

20、实验结果分析：

无（　），不充分（　），较充分（　），充分（　）

21、其它补充：

总评成绩：

评阅教师（签字）：

评阅时间：

实验（四）形态分析

实验时间：

　2014/10/28　　　　同组人员：

实验目的

学习使用技术分析K线中的各种组合形态，掌握形态特点以及学会预测价值，学会用K线组合把握入市机会，从价格的移动规律中掌握买卖时机。

实验内容

第1步：

软件界面切换到历史K线图（灵活选择日K线、周日K线、60分钟日K线等时间周期）；

第2步：

辨认图中出现的常见形态（头肩顶与底、双重顶与底、V形与倒转V形、三角形、矩形），并画一个“矩形框”或相关的趋势线（“查看”－“画线工具”）标示出来；

第3步：

把图形粘贴到实验报告文档中并进行分析（先说明图中的形态是哪个时间段的，再对该形态进行研判）。

实验步骤

（一）常见的反转形态

1.头肩顶与底

头肩顶

头肩底

2.双重顶与底

双重底

3.V形与倒转V形

价格迅速地到顶或底部，又快速地反转。

（二）常见的持续形态

1.三角形

2.矩形

矩形被突破后，价格将继续原来的趋势，有效突破趋势线时是最佳的买入时机。

实验结果分析

一、常见的反转形态有头肩顶与底、双重顶与底、V形等。

反转形态的基本特征：

1）事先确实存在明确的上涨或下跌趋势；2）重要趋势线的突破是形态突破的依据；3）形态形成的时间越长，规模越大，则反转后带来的市场波动也就越大；4）成交量放大是价格向上突破的重要参考依据；5）顶部形态比底部形态形成的时间更短，易变性也更强。

二、常见的持续形态有：

三角形、矩形等。

持续形态的基本特征1）持续形态仅仅是当前趋势的休整，形态突破之后会延续当前的趋势方向；2）持续形态形成时间较短；3）持续形态形成期间的成交量一般是逐渐缩减的，形态突破后有所增加（尤其是向上突破）。

指导教师评阅

22、实验态度：

不认真（　），较认真（　），认真（　）

23、实验目的：

不明确（　），较明确（　），明确（　）

24、实验内容：

不完整（　），较完整（　），完整（　）

25、实验步骤：

混乱（　），较清晰（　），清晰（　）

26、实验结果：

错误（　），基本正确（　），正确（　）

27、实验结果分析：

无（　），不充分（　），较充分（　），充分（　）

28、其它补充：

总评成绩：

评阅教师（签字）：

评阅时间：

实验（五）指标分析

实验时间：

　2014/11/21　　　　同组人员：

实验目的

学会使用技术指标如移动平均线MA、指数平滑异同移动平均线MACD、随机指标KDJ、布林线BOLL等分析股票的K线图，了解各种技术指标的含义及提供的信息含义。

实验内容

第1步：

选择一只股票，切换到历史K线图（灵活选择日K线、周日K线、60分钟日K线等时间周期）；

第2步：

分别调用几种常见的技术指标（MA、MACD、KDJ、BOLL），把图形粘贴到实验报告文档中并进行分析。

实验步骤

（1）两条移动平均线

黄金交叉：

短期MA由下往上穿越较长期MA，为买入信号；

⏹死亡交叉：

短期MA由上往下穿越较长期MA，为卖出信号

⏹三条移动平均线

⏹空头排列：

在下降趋势中，多条移动平均线从上到下按照长、中、短期的次序排列。

二、平滑异同移动平均线MACD

DIF线或DEA线往下穿越0轴：

死叉

DIF线往上穿越DEA线：

金叉

上图出现DIF往上穿越DEA线，在较低位置形成黄金交叉。

（1）背离

顶背离：

由上图可以看出，价格走势后一波高于前一波一波，而MACD指标曲线却一波低于一波，逐步走低，形成顶背离形态，价格将会出现反转。

（三）随机指标KDJ

⏹K值线往下穿越D值线,形成死叉。

（四）布林线BOLL

上图可以看出BOLL由窄变宽，并且价格越过上界并涨幅不大时，短线应该买入；

实验结果分析

技术分析方法可以提高价格趋势的准确度，但是纯粹靠指标分析有时具有很大的延后性，同时技术指标没人设置的时间值不一样，具有很大的个人习惯因素，不能只依靠一种技术指标进行分析，而是多个技术指标结合分析，加强多个指标的准确性。

指导教师评阅

29、实验态度：

不认真（　），较认真（　），认真（　）

30、实验目的：

不明确（　），较明确（　），明确（　）

31、实验内容：

不完整（　），较完整（　），完整（　）

32、实验步骤：

混乱（　），较清晰（　），清晰（　）

33、实验结果：

错误（　），基本正确（　），正确（　）

34、实验结果分析：

无（　），不充分（　），较充分（　），充分（　）

35、其它补充：

总评成绩：

评阅教师（签字）：

评阅时间：

实验（六）综合分析

实验时间：

　2014/11/21　　　　同组人员：

实验目的

学会综合运用分时图、K线、切线、形态、技术指标等方法对大盘或个股进行技术分析，对个股预期走势做出判断，综合运用所学知识。

实验内容

选择股票东风汽车（600006），综合运用分时图、K线、切线、形态、技术指标等方法对其进行详细技术分析。

实验步骤

1.对开盘、收盘和个股分时图的分析

2.对历史K线图的整体把握

3.技术指标分析

4、切线分析

实验结果分析

该股目前处于开始控股阶段,短线指标显示该股处于观望阶段,中线指标显示该股处于增持阶段,长线指标显示该股处于增持阶段。

该股的机构认同、基本面、题材面强于行业水平，而技术面、资金面弱于行业水平 。

短期趋势上升↗，中期趋势下降↘；处于价量齐升的状态。

建议观望为主。

指导教师评阅

36、实验态度：

不认真（　），较认真（　），认真（　）

37、实验目的：

不明确（　），较明确（　），明确（　）

38、实验内容：

不完整（　），较完整（　），完整（　）

39、实验步骤：

混乱（　），较清晰（　），清晰（　）

40、实验结果：

错误（　），基本正确（　），正确（　）

41、实验结果分析：

无（　），不充分（　），较充分（　），充分（　）

42、其它补充：

总评成绩：

评阅教师（签字）：

评阅时间：